Filtered historical estimation采用了GARCH模型中volatility不是變動的嗎？第三點為什么不正確呢？
針對B選項，正確回測是not reject，如果犯錯，不應(yīng)該是reject 原假設(shè)，那不是一類錯誤嗎？
在求解drift1時，向上向下的概率如何設(shè)置呢？
987.654為什么不是第二張圖片中紅色部分的計算？
還是不太懂原理，麻煩再講一遍。另外為什么是put，而不是call呢？
老師，想請問一下課件這里expected discounted value使用不準(zhǔn)確的原因是不是因為不是risk-neutral呀。如果和題目里一樣假設(shè)是risk neutral是不是就可以直接使用expected discounted value了
老師，這里的christoffersen‘s檢驗是否可以理解為在binomial檢驗的基礎(chǔ)上增加了對超過var值損失數(shù)據(jù)之間的indepence進行檢驗
這里說的用別的方法建模得到ρ，那后續(xù)還繼續(xù)用高斯copula模型去計算value嗎？
題目沒懂 麻煩再講一下
可以給一下ppt對應(yīng)知識嗎 沒聽懂整體
Cash flow at Risk (CFaR) 他的定義怎么說才對
可以講一下怎么這幾個數(shù)字是去除還是流入啊。 是站在投資者還是銀行的角度呢
可以再把每個選項講一下嗎
講一下bd選項
the risk horizon is short指的是什么？
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