在“model2的Drift一定是向上的ma”這個問題中，Lucia助教回答“模型1估計的利率是一直往上升的”。這個回答是錯的吧？模型1長期的利率曲線是向下的
老師，像這里利率的VaR題目會給嗎，還是要自己算呀，如果自己算的話要怎么算呀
這題把結(jié)論記下就好是嗎 這題的內(nèi)容考綱有嗎
老師您好，我記得一級考試的時候，ES計算的是給定一定區(qū)間的損失概率加權(quán)。但此時給定的表是各種VaR值，那是不是說此時計算ES就是各種大于固定求VaR的加權(quán)平均
老師這道題每個選項是什么意思，怎么理解？毫無頭緒。
一般均值沒有給出的時候，不是按u等于0來算嗎，為什么算liquidity cost時用s作為均值來計算？請Will老師不要回答
老師，請每個選項講下吧
為什么不轉(zhuǎn)換收益率和波動率
如果A選項換成第一種錯誤，也是隨著樣本量增大而下降嗎？
問題沒看懂，model is calibrated correctly的意思不是這個模型已經(jīng)被正確修正了，也就是假設(shè)是模型已經(jīng)是正確了，那不應(yīng)該是小于等于1.96嗎？ 還有，請列一下常用的Var90%95%99%的雙邊和單邊的對應(yīng)的值的分別是多少，都什么時候單邊什么時候雙邊？
C31用計算器怎么按來著
老師好，回測為什么會緩釋按日計算VAR所導(dǎo)致的復(fù)雜問題？
老師講一下判斷肥瘦吧，這題一級忘了，沒有解析??
這道題答案是不是有問題，我記得之前好像有一道和這個一樣的題選的是C啊
PE2 第十九題，D選項為什么不對？frown不就是這個形狀嗎？解析說不是volatility frown而是smile，我不明白為什么。這不就是課上舉的例子，unexpected所以有兩個峰，所以組成frown嗎？
程寶問答
金程問答