Vasicek 一共有兩個公示 分別什么時候用
這道例題用BRW算VaR時為什么不是按發(fā)生的時間順序重新排列，而是還按原順序排列？
老師這一頁的premium要怎么理解呀
老師，為什么Rt=u-z*sigama？能具體解釋一下嗎？
老師這里怎么看誰是名義的誰是實際的，像最下面這個式子為什么對沖資產(chǎn)就要用實際利率？
老師，這里四個策略前面三個不可以說是買賣保險產(chǎn)品嗎，CDO和CDS有什么區(qū)別
這里為什么說horizon時間長置信水平就要高一點呀
老師可以問一下不是說在FRTB中是用97.5,1-year的ES嘛，那后面的liquidity horizon是什么意思呀，為什么又說他的horizon可以是10天20天這些
老師好，這道題的A選項CIR模型中波動率是（σ*根號r），這是一個常數(shù)，為什么答案說波動率會下降？
VaR=1-e^u-z*sigama 這個公式怎么推出來的？
Risk weight麻煩老師列一下公式,算出來和講解不一致,謝謝
老師好，這道題的D選項后半句再解釋一下？以及平行移動的模型有哪些？
老師，這道題跟模擬題第12題有什么區(qū)別？為什么算法金額是不一樣的？
basel關(guān)于回測var holding period和window的規(guī)定分別是多少？是HPR=10天和window=1年嗎？
可以畫一下正態(tài)分布圖么？
程寶問答
金程問答