老師前面講到說，遠(yuǎn)期外匯合約是在未來用本幣換外幣，那么我的現(xiàn)貨應(yīng)該是本幣，那么這里y（便利性收益）應(yīng)該是本幣才對呀，為什么老師這里說y是外幣利率呢？非常疑惑
NP是什么，是現(xiàn)值嘛？
解析有問題吧 I. is incorrect because we can't infer the skew 題目中stock左肥右瘦不是左偏嗎，為什么說不能確定呢
C為什么錯？FRTB中的stressed ES不是應(yīng)該基于Stressed VaR算的嗎
麻煩再解析一下這道題，以及答案給出的二叉樹是什么意思，謝謝
老師，根據(jù)qq圖判斷左偏還是正偏是根據(jù)那邊尾巴肥就往那邊偏嗎？
這里的annual 不用轉(zhuǎn)換成monthly的數(shù)字？
還是沒太懂什么是兩步和三步利率二叉樹 還有為什么第一個(gè)框框里是極其利率第二個(gè)是遠(yuǎn)期利率 是不是有幾個(gè)框框里有利率就是幾步二叉樹呢
為什么會這么復(fù)雜，這不就是model1嗎，不就應(yīng)該是flat模式嗎
PE2 第十九題，D選項(xiàng)為什么不對？frown不就是這個(gè)形狀嗎？解析說不是volatility frown而是smile，我不明白為什么。這不就是課上舉的例子，unexpected所以有兩個(gè)峰，所以組成frown嗎？
這個(gè)題為啥沒有視頻講解，解析看不懂啊，麻煩老師給講解下。
老師您好，這是23年協(xié)會的模擬題，想問下這道題在計(jì)算VaR的時(shí)候?yàn)槭裁礇]考慮average return呢？我理解正常計(jì)算VaR用的 |μ-z*σ|*V， 而這道題解析只考慮了z*σ*V我不是很理解
請問為什么我算出來的var不是4.45%？
老師，沒有聽明白
我記得課上就講過把bond map到zero coupon bond，還有其他的方法嗎，類似于這道題A
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