老師好，請問下買方（對沖基金）和賣方（銀行）有哪些特點(diǎn) 轉(zhuǎn)手率 杠桿 投資期限長短這些？（和這道題計(jì)算無關(guān)，謝謝老師）
①這里b選項(xiàng)是什么意思呢？沒有看懂。 ②halving error是什么？
老師，F(xiàn)RTB不是stress ES嗎？為何最后一句提到的是stress VaR？
老師好，A選項(xiàng)波動率改為固定的，對嗎？
老師這個(gè)c選項(xiàng)是什么意思呢，是跟cds的波動率微笑有關(guān)嗎
題中的7c選項(xiàng)什么意思，yield volatility指的是什么？
這題數(shù)據(jù)錯(cuò)了吧 我這里顯示volatility事0.16%
這個(gè)里面講：道瓊斯指數(shù)上漲，相關(guān)性也上漲。后面講：Equity Correlation Behaviors時(shí)，Correlation levels are lowest in strong economic growth times. 這2個(gè)感覺矛盾??？
老師好 請問歷史模擬法有假設(shè)獨(dú)立同分布嗎？
如何理解Equity Option的波動率微笑是向右下傾斜的？
a選項(xiàng)，如果dw在一步步負(fù)的根號下dt，就有可能出現(xiàn)超過均值回歸的情況啊，就有可能出現(xiàn)負(fù)的啊
沒看懂解析，也沒看懂老師怎么講的。老師講的沒有根據(jù)題目分析？？給的二元回歸方程為什么這么用？
為什么var是3700？
為什么不能直接用var^2+var^2+2*correlation*var1*var2=var^ 這個(gè)公式呢
老師得算法感覺是分開用5呢或者7年的來對沖7年的.這個(gè)二元的等式不應(yīng)該是5年和10年共同來對沖嗎,那么這個(gè)對沖的等式左邊應(yīng)該是7年的,右邊是5年?10年的才對，這個(gè)要怎么理解呢
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