金程問(wèn)答
Jensen's alpha中beta應(yīng)該是組合暴露在市場(chǎng)中的量，65題中給的beta是單個(gè)資產(chǎn)暴露在組合中的量，那為何可以直接套用公式？
能解釋一下各個(gè)選項(xiàng)嗎
老師，投資管理的百題里，第44題，為什么在計(jì)算每個(gè)資產(chǎn)的VaR時(shí)不考慮他們的均值A(chǔ)verage return？
這道題目能解釋一下么
這道題目能解釋一下么
這道題目能解釋一下么
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請(qǐng)問(wèn)，書(shū)中提到的獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理?xiàng)l線的職責(zé)都具體有哪些呢？
C選項(xiàng)，GRT FUND lose 10%，那還有90%，所以在計(jì)算return on equity時(shí)，為什么不能是 3500*（1-10%）/500呢，這樣算下來(lái)是 60%左右，請(qǐng)老師解答，謝謝
請(qǐng)問(wèn)，如果答案中，三個(gè)比率的值如果都給的是正確的，那么又該選擇哪個(gè)比率更適合呢？
請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候var的公式會(huì)用到含mean的式子？就是var= μ-σ*z里的μ？比如題干里面有average returen ，不是理解成均值μ嗎？
請(qǐng)問(wèn)，邊際VAR的單位是%嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，這題的知識(shí)點(diǎn)在講義有相關(guān)表述嗎？
另外，上課時(shí)候說(shuō)要調(diào)整到全球風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算最低該怎么調(diào)？
麻煩解釋下這道題吧
程寶問(wèn)答
