老師可以分析一下這道題的各個選項嗎
C選項錯在哪里呢
老師好，請問資產(chǎn)1移除之后，變動的不就是CVAR1=17.6嗎？為什么是15呢？謝謝
老師好，請問風(fēng)險管理和市場風(fēng)險里面的VaR的公式統(tǒng)一嗎？VaR公式有時候是取負(fù)號的那個，有時候又不取呢？有點迷糊，到底用哪個公式？謝謝
老師好，請問d選項的前半句對嗎，謝謝
老師好，請問這里以潛在地改進(jìn)adjusted R2，不是應(yīng)該以潛在地改進(jìn)R2嗎？，然后解釋力度上升了，和潛在地增加統(tǒng)計顯著性檢驗有什么關(guān)系，怎么理解呢，謝謝
A怎么理解？
D選項的前半句話怎么理解？
老師這道題怎么分析？mimicking portfolio是什么？是不是超綱了？
老師這道題可以解釋一下嗎，low volatility strategy在哪里講過?。?
求組合VaR，什么時候應(yīng)該乘以權(quán)重，什么時候應(yīng)該乘以value，什么時候不需要乘以權(quán)重和value，可以總結(jié)一下嗎？
這一題什么意思啊老師 沒看懂
老師你好，D選項屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險，那為什么不能分散掉呢？
老師這道題B選項的high water mark是什么意思啊
這道題可以用這個簡化公式嗎？如果可以的話怎么算？我算不出來這個數(shù)呢
程寶問答
金程問答