金程問(wèn)答
IRC和SRC的區(qū)別，還有CRM
老師巴3里說(shuō)算Recovery,但操作風(fēng)險(xiǎn)講內(nèi)部數(shù)據(jù)的時(shí)候，Recovery不能算入其中如圖二，這里怎么理解？
老師請(qǐng)問(wèn)核心資本可以用于放貸或者投資么？是不是意思超過(guò)監(jiān)管要求的部分可以用來(lái)做別的，6%的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)必須以流動(dòng)性好或者現(xiàn)金形式為UL做準(zhǔn)備？計(jì)算RAROC時(shí)，收益來(lái)源假設(shè)為貸款，貸款是用資本金放的么？
老師我想問(wèn)一下Economic Capital不是預(yù)防UL的么，他不是計(jì)提走投資Rf了么，為什么還要計(jì)算RAROC與HR去比較進(jìn)行投資，這是在說(shuō)投資什么??？EC為什么還要進(jìn)行分配投資呢？
CVA framework在巴塞爾終稿里是作用到哪里呢，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，還是信用風(fēng)險(xiǎn)上？請(qǐng)老師解答
SCR用的99.5%，一年的VaR是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的VaR嗎？計(jì)算SCR不需要把投資風(fēng)險(xiǎn)，承保風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)加總得到分母嗎？
講義中講的double，count,items,是說(shuō)如果一個(gè)資產(chǎn)能快速轉(zhuǎn)換（伴隨）成現(xiàn)金流入（associated，cash,inflows)，這個(gè)資產(chǎn)就不能當(dāng)成現(xiàn)金流入再計(jì)算一次。而老師講的的是，這個(gè)資產(chǎn)不能同時(shí)出現(xiàn)在分子和分母，這個(gè)講法似乎和講義的說(shuō)法相去甚遠(yuǎn)。
老師在講CCB，CCYB的時(shí)候說(shuō)銀行業(yè)的周期和社會(huì)周期會(huì)出現(xiàn)不一致。這種情況似乎不會(huì)出現(xiàn)吧。而且在normal，time積累CCB，good，time積累CCYB，都是指經(jīng)濟(jì)大環(huán)境，而不是老師說(shuō)的normal指大環(huán)境，good指銀行業(yè)吧？按講義理解他們的目的都是為了抵御down,time.老師說(shuō)的他們兩個(gè)的目的不一致，指的是什么目的不一致？
能提供SCAP、EBA和CCAR的全稱嗎
為什么說(shuō)置信區(qū)間的選擇是risk appetite的量化表達(dá)？
請(qǐng)問(wèn)老師，分母的RWA,MRC,ORC是怎么得到？核心1級(jí)資本≥4.5%的RWA是指信用的RWA？
能否詳細(xì)解釋下第3點(diǎn)
on going monitoring…這段能否詳細(xì)解釋一下，或者舉個(gè)例子
老師請(qǐng)問(wèn)在Governance，我們講到四種管理架構(gòu)，我不太明白為什么總行的Business Line可以管理分行的Risk Managers，在第一種里面RM的任命薪資都由它管，它為什么能管？
老師好，第70題，為什么是33，不是3%嗎？
程寶問(wèn)答
