B沒看懂（從翻譯要怎么理解）？
老師，這道題沒有聽懂。
A選項(xiàng)利率是正為什么是優(yōu)點(diǎn)呢？
按照課程講義，應(yīng)該是附圖里面的寫法才對(duì)，但是題目中沒有這個(gè)答案？怎么選？
麻煩老師把A選項(xiàng)關(guān)于market risk的歷史再梳理一下，謝謝
A選項(xiàng)，是不是可以理解為固定收入類的產(chǎn)品的var映射均是線性的？后面說的衍生品的var映射是線性還是非線性？怎么判斷，能否詳細(xì)說下
這個(gè)題目按著老師的算法算出來是200多吧。。。。。
為啥不是第三年到期的金額折現(xiàn)到2年末再和期權(quán)執(zhí)行價(jià)格比較呢？ 107/1.0856 *0.6+107/1.0634 *0.4=99.386 這個(gè)是折現(xiàn)到第2年末的債券市值，因?yàn)槠跈?quán)是2年期的，所以用99.386和執(zhí)行價(jià)格相比取期權(quán)價(jià)值101-99.386=1.614，同樣的另一個(gè)也是此求法，然后將1.614折現(xiàn)到0時(shí)刻。為啥不能這樣做呢？
百題Q10, 如果是右偏的話 圖應(yīng)該是啥樣的呀
最后一步0.76637和0.88623怎么折現(xiàn)到0時(shí)刻的式子可以列一下嗎
這個(gè)公式里，n就＝T唄？
老師這道題每個(gè)選項(xiàng)是什么意思，怎么理解？毫無頭緒。
請(qǐng)問為什么我算出來的var不是4.45%？
非參數(shù)法的缺點(diǎn)不是大量的計(jì)算嗎？為什么優(yōu)點(diǎn)是計(jì)算簡(jiǎn)單呢？
組合VAR值的計(jì)算是在講義那一頁(yè)啊？
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