老師，不太理解這個付息債權折現(xiàn)回第二年為什么不加上7得到在第二年的價值呀，這里的7不也是它的一個現(xiàn)金流嘛
能否解釋一下這道題，這道題為什么沒有視頻
1、B怎么理解？請先翻譯一下。答疑說歷史數(shù)據(jù)計算VAR不會因為頭寸變化而變化，這是什么原因？？ 2、怎么理解C中的單詞pseudo，這不是虛假的意思嗎？？？
只看選項本身的話，其他選項有錯誤嗎
這里做多和做空沒太看懂，請老師再解釋一下。
老師，這里面說risk neutral，這個條件有什么說法嗎？是個必要的條件嗎？ 另，這里的問題是“the price of a 1 face value 2-year zero-coupon bond today”，計算式Jensen's Inequality的左邊。為什么不是右邊呢？問題是什么樣子的情況下，計算是會按照Jensen's Inequality的的右邊來計算呢？？謝謝。
老師，我聽課的時候也很疑惑，計算VAR的時候什么時候用-（u-a*sigama）,什么時候用u+a*sigama?題目中也沒說是計算組合的收益還是損失，那么怎么確定用哪個公式呢？
為什么要年化，條件里不都是daily的data么
老師您好請問exponential tail具體是什么？block maxima的函數(shù)都是exp的函數(shù)我還能理解，POT也是么？還是說這個GEV不包含POT……
老師您好！請問lognormal VaR一般都是小于Normal VaR的對吧？
講義上寫的是Gi (ui)是均勻分布，請問Gi (ui)到底是可以服從 任意分布還是均勻分布？
老師您好，這道題我做對了，老師講的我倒是明白了。。但是我的方法完全不一樣。本質是95%VaR到99%VaR，那能不能按照VaR的拒絕域來思考，圖中P點在95%拒絕域，但99%無法拒絕
Volatility-weighted historical simulation本質上也是historical simulation，用的也是歷史數(shù)據(jù)，但這些歷史數(shù)據(jù)經(jīng)過了volatility的調整。調整過后的收益應該是當今的收益吧？怎么會是歷史收益呢？感覺應該選D，請老師再講解下，謝謝
想問一下那如果95%VaR model用95%的置信區(qū)間回測，這兩個的拒絕域的是一樣的嗎
如果B選項說尾部損失是服從正態(tài)分布的，那么是不是只需要scale參數(shù)，shape參數(shù)就確定是0了？
程寶問答
金程問答
