1.0274算原頭寸還是算工具，有規(guī)則嗎？還是具體分析呢？這道題感覺沒有完全對沖，所以應(yīng)該是原頭寸的，那問題是怎么算原頭寸呢？有點亂，請老師詳細(xì)講一下
要怎么理解這一題？
麻煩詳述其他選項錯在哪兒并回顧一下這個知識點
這個圖像為什么不是山坑的形狀，和像山丘的保守估計相反的？
這里的volatility為什么不除以根號12？
老師，請問哪些模型是平行移動，哪些不是？
老師好，這里的a置信水平為什么是99%，題干中沒看出來
老師好，rt=loss/ pt-1，若等式左邊為正態(tài)分布，為什么能推出 pt -1是正態(tài)分布呢？若pt正態(tài)分布，loss 也是正 態(tài)分布，正態(tài)分布?正態(tài)分布=正態(tài)分布嗎？
老師，這里每一步具體數(shù)據(jù)怎么算的，尤其0.751184用的是哪個折現(xiàn)率
題干描述的是擔(dān)心同樣的權(quán)重有問題，詢問備用的方法權(quán)重發(fā)生改變的，選項兩個都不改變權(quán)重，難道不是應(yīng)該選擇D項？兩者都不嗎？
一直不理解為什么波動率高反應(yīng)到概率密度函數(shù)上就是肥尾，這個邏輯該怎么理解呢
計算器沒有3次方，怎么弄啊
上課中老師有個案例是沒加上利息的，說買option利息不在投資人手上，跟這個案例有區(qū)別嗎，麻煩老師再講解下，有點搞不清楚
SRC是捕獲的信用違約風(fēng)險嗎？用的是1年99.9%VAR？ IRC捕獲的是信用質(zhì)量變化的風(fēng)險，用的是10天99%VaR? 另外，是先有basel 2.5后有FRTB嗎？ 前面有一道題，好像有講FRTB替換basel 2.5里面的IRC為 DRC，捕獲jump-to-default風(fēng)險，我記得課件上還有一個credit spread risk，這個風(fēng)險放到了哪個charge里面
calculated a 1-day VaR at the 95% confidence level.說的都是計算VAR啊，后半句99%跟95%對比這點我們能否直接拿這兩個回測的T值來做結(jié)論。99%的t值高，拒絕HO的可能性就低，那就說明拒真的概率小。
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