金程問(wèn)答
想問(wèn)一下GEV POT是否要求損失數(shù)據(jù)是iid
老師，這里對(duì)手方補(bǔ)1%也不太理解，是不是可以這么理解：我用5%融資比市場(chǎng)利率6%低，我賺的這部分是對(duì)手方來(lái)承擔(dān)的；還有swap看成浮動(dòng)固定利率債券的相關(guān)內(nèi)容可以再講一下嘛，謝謝老師
請(qǐng)問(wèn)為什么沒(méi)有乘以3呢，不是要乘以D嗎
這題我用2%/5%*100=40求出單個(gè)債券的expected shortfall，再由于兩支債券是獨(dú)立的,40*2=80。這個(gè)思路對(duì)比解析思路有什么缺陷嗎？
老師，為什么這里視mezz和senior一樣呢
理論上違約概率高的var也應(yīng)該高才對(duì)吧？
CIR model: mean-reverting model with constant volatility and basis-point volatility that increases at a decreasing rate 這句話(huà)怎么理解，謝謝老師
這里的0.3是ε嗎？ε叫什么名字
A選項(xiàng)為什么不能用左邊比呢
老師 這里面第二個(gè)公式什么意思啊 我這道題算成3×1.484%×200了
請(qǐng)問(wèn)老師，這里說(shuō)FRTB提供IRC衡量MRC的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，是否可以理解成現(xiàn)在巴3終稿只有這里是包含F(xiàn)RTB的內(nèi)容？
老師收浮動(dòng)（long float bond ) 這里，0時(shí)刻現(xiàn)金流100，后面每年不是還要收取浮動(dòng)利息嗎，為什么表格里沒(méi)有現(xiàn)金流？
”daily value at risk (VaR) of Jones’ portfolio at a 5 percent probability “這是說(shuō)5%VaR的意思是嗎，95%VaR和5%的VaR改怎么理解呢，區(qū)別是不是不是95%VaR在分布右邊，5%VaR在分布左邊呢？
問(wèn)題1：waterfall of the liquidity horizon categories指什么？是不是5個(gè)流動(dòng)性時(shí)間？問(wèn)題2： scaled to the square root of the difference in the horizon lengths of the nested risk factors.這個(gè)指什么？沒(méi)有看到哪里需要scaled to the square root 的??？
老師好，bsm模型的假設(shè)有哪些能幫我總結(jié)一下嗎，謝謝！
程寶問(wèn)答
