請解釋一下D選項為什么更加服從廣義帕累托分布？而且，POT計算VaR的那個公式需要記憶嗎？
老師，如果計算normal var的話14%和波動率可以直接帶入計算吧，就是normal var和lognormal var計算公式不一樣，但是收益率均值跟波動率的數(shù)值不需要調(diào)整嘛
如果說power of test=1-P(type2)的話，power of test的作用是什么？這不是只在講二類錯誤嗎？一類錯誤和power of test無關(guān)嗎？
這里的1年期現(xiàn)金流折現(xiàn)的時候，分母為什么不是（1+2.5%/2）^（2*1）?
組合中不同的資產(chǎn)的delta可以直接相加的嗎？ 不用考慮相關(guān)性這些嗎？
A選項，r一直為正數(shù)，我理解的是，1.因為有均值復(fù)歸；2.r0會趨向于0，但是不會負數(shù)？所以基準(zhǔn)波動率會趨向于0？這樣理解對嗎？3.不理解的是，r雖然是正數(shù)，但是波動項前會是負號，如果r0很大，前面又是負號時，整體的r會不會是負數(shù)？
這一題我覺得正確答案應(yīng)該是選d喲
有的題目里是隱含波動率圖、bsm模型的、lognormal的，頻繁出現(xiàn)相互對比代替啊啥的推算高估低估。對這三個相互對應(yīng)關(guān)系，誰和誰是等價的，有點迷亂了，麻煩老師總結(jié)一下。因為我印象中bsm假設(shè)波動率是常數(shù)，那么就是一條橫線，lognormal也是一條橫線，那他倆是不是就是一樣的？但波動率的圖有微笑有假笑，源于bsm反推算出來的。搞混了
請問是不是對于所有model來說如果有risk premium 都要加一項lamda dt？
請問這題為什么不考慮intercept (0.0053)?
折現(xiàn)的時候，為什么是用1加利率的一半，再往前按1次方折？而不是用1直接加利率，往前按0.5次方折？
如果backtesting 的significance level越大，也就是confidence level越小，不就越容易拒絕嗎，為什么不能是回測的模型有問題？
另外，nonrejection region的三句話，請做出解釋
ES 的次可加性，VAR 的不具備次可加性，如何理解，可以詳細講講么？謝謝老師
老師，看到一個CIR模型的題目，這種應(yīng)該怎么計算啊
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