第38題提到了hazard rate 有點(diǎn)記不清 hazard rate的含義。計(jì)算和應(yīng)用了，還請(qǐng)幫忙講解，謝謝
請(qǐng)問使兩家銀行的財(cái)報(bào)互相可比是什么意思？還是不太明白為什么要減少loan loss reserve
課件里risk neutral 考慮了當(dāng)前市場(chǎng)，包括風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，老師講B選項(xiàng)又說是風(fēng)險(xiǎn)中性，該如何理解？我蒙了
題干的分?jǐn)?shù)越高表示風(fēng)險(xiǎn)越小，對(duì)吧
老師好，麻煩解釋下這道題
老師，這個(gè)問題確實(shí)答案的講解和老師的講解我都沒太理解，能否請(qǐng)老師文字上再給我指教一遍，謝謝啦
LT/ST<1.5，default的計(jì)算是ST＋0.5LT,但這道題不是2了么，那是不是應(yīng)該用ST＋(0.7-0.3ST/LT)LT嗎
麻煩老師可以更具體的講一下jurisdiction fragmentation 和 increased dependency risk嗎 謝謝
C選項(xiàng)的后半句可以再說一下嗎
credit exposure是我賺的未來可能收不回來的部分=max{mtm-vm-im(received),)} .funding exposure指沒有抵押的部分，應(yīng)該要考慮收到及支出兩個(gè)im吧？我收到的和我支出的的im，都對(duì)我的funding position產(chǎn)生影響才對(duì)。=mtm-vm-im(received)+im(post),所以我覺得funding position應(yīng)該等于5才對(duì)吧？
老師您好，originator的這個(gè)操作是否屬于overcollateralization？
老師，如果是用精確法計(jì)算，這里的PD應(yīng)該如何計(jì)算呢？
老師請(qǐng)問Loan loss provisions和general loan loss reserve是什么區(qū)別呀，Loan loss provisions是specific的嗎？算在capital里嗎？
請(qǐng)問第17題中的B和C有什么區(qū)別呢
怎么看出來這里的分析師不是分析的自家公司呢？
程寶問答
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