金程問(wèn)答
IM是雙方都交的，相互抵消了，為什么計(jì)算CCR FE的時(shí)候還要考慮？計(jì)算CCR FE是占在誰(shuí)的角度考慮？
老師，這題說(shuō)信用風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)被對(duì)沖，但利率和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)被對(duì)沖了?？墒侨绻坏┯幸环竭`約了，那么不就是可能出現(xiàn)流動(dòng)性問(wèn)題嗎。雖然這題沒(méi)這個(gè)選項(xiàng)。
表格最后一行 Basel2 minimum period是指什么？不是要求的最短MPOR么？
為什么post collateral
請(qǐng)問(wèn)，net federal funds and repurchase agreements position一般都是短期借款，這部分負(fù)債增加，意味著流動(dòng)性的期限結(jié)構(gòu)惡化。所以A應(yīng)該是需要關(guān)注的吧？
為什么EPE是錯(cuò)的，bcva=EPE*spread - ENE * sread
這個(gè)題B選項(xiàng)from upgrades or downgrades是說(shuō)credit metrics吧？視頻講解不對(duì)。C、D選項(xiàng)有沒(méi)有這種表述錯(cuò)誤
如果兩個(gè)資產(chǎn)，ULC1=(UL1的平方+ρUL1*UL2)/ULp不是這個(gè)公式嗎，請(qǐng)問(wèn)下解析的公式是哪里的啊
老師好，為什么A是對(duì)的，謝謝。
老師您好，如果選項(xiàng)中沒(méi)有說(shuō)at fair value，那么B選項(xiàng)還對(duì)嗎？
對(duì)沖基金和銀行是什么關(guān)系？
the following is a copy of the notes taken during the meeting，題目提到了會(huì)議記錄，為什么還是選C？
這個(gè)funding exposure到底是什么？是為什么融資？
選項(xiàng)C和選項(xiàng)D沒(méi)有看明白是什么意思，可否翻譯成中文進(jìn)行說(shuō)明一下（之前都有英文和中文的解析，現(xiàn)在為啥只有英文了），謝謝。
本題兩個(gè)疑問(wèn)： 1、到期為何不考慮本金 2、損失的6625000不是應(yīng)該從80m中扣除后，再計(jì)算資產(chǎn)池產(chǎn)生的本息嗎
程寶問(wèn)答
