老師，請問題目哪里看出是求債務的價值？它不是問the value of bond嗎？為什么不是求Equity？
這里不扣減EL是因為原版書用Vasicek模型的介紹? 那這種不扣減EL的還有沒有其他特殊的情況了？ 那一般情況下計算信用VaR時候都要減掉EL的吧？
credit default swap (CDS) spread and the bond yield spread如果是一樣的話，那我買bond賺的錢豈不是都用來cover CDS了
不理解這個題目，老師可以再講一下嗎？
為啥我交的3m初始保證金在計算敞口的時候不扣除？合約敞口-36，我交了40，但是還有一個初始保證金3呢，為啥不是-36-（-400）-3+3？
課程視頻和講義當中只提及了external liquidity enhancement的方法是interest rate swap，internal liquidity enhancement都有什么方法？
請問這道題可以詳細解答一下嗎
老師說信用風險的賣方是trs的買方，這句話不太理解，能畫圖解釋一下嗎
這題不明白，看了解析也沒明白。請老師仔細講講什么意思，特別是什么max( ）min（ ）啥的，為什么要這么做，一步一步來，謝謝
這道題沒看懂，老師能不能再逐個選項講解一下，包括對應的這幾個模型的知識點，以及中文和英文的解釋
III. CCP taps an amount of its equity that enables them to function normally. 這個不是指CCP的資本嗎
能不能中文翻譯一下選項c 或者寫個公式表達一下
老師請問，為什么不是0.8607乘以0.1392？
這個問題是不是說BCVA和CVA比起來，都有EPE，但是BCVA考慮了存活率和ENE？另外我想問BCVA中的存活率是什么？
第一，信用風險敞口是如果在對方違約的時候，我會虧多少錢？1.既然合約價值已經(jīng)負數(shù)了，那合約的敞口不應該是為零嗎？2.變動保證金交出去了，這個-40怎么理解？是指交出去了40，還是說現(xiàn)在變動保證金的價值就變成了-40？好難理解。。3.初始保證金是雙方都交的，那么考慮了交出去的初始保證金3百萬，為什么不考慮？對方交進來的初始保證金300萬？是因為初始保證金不能凈額嗎？ 第二，1.如果按照上課講的，融資敞口等于合約價值減去保證金。36-40-3=-7，賦值的話代表融資的Benefit，可以再押對嗎？那為什么這里是正7，作為敞口？2.如果可以再抵押的話，已經(jīng)交出去的押品怎樣才能讓我再抵押？還是對方再押
程寶問答
金程問答
