能否請老師再講解下Credit Exposure和funding exposure，謝謝
老師，我請教一下這個問題為什么不是A呢，收益互換不是要求雙方都持有資產(chǎn)，然后才會交換收益的嗎？謝謝
老師好，請問D為什么不正確呢
計算credit exposure和funding exposure時，使用到的initial margin都是我支付的么？也就是說，如果只有我單邊支付了initial margin，對手沒支付，計算出來的答案也沒變？
b是什么意思
這個題不是讓求Unexpected loss Contribution(ULC)嗎？答案是求的ULp呢？
題目里面說這個UL 是單個貸款的UL of each loan is USD 10,500, 視頻里面講解的是組合的，哪個是正確的？
如果這道題沒讓用近似，那是不是就得分開算每年的PD和CVA再加起來
請問什么時候需要我向?qū)κ纸槐ＷC金（與隔離及再抵押無關的）？公式能否距離做詳細說明
trust account不是annually4%嗎？為什么不乘以（1+4%）^4？
請老師再詳細講解以下，看不懂答案哦
選項A解釋的不應該是definition and validation of rating環(huán)節(jié)嗎
我是long方，對手是short方，現(xiàn)在short方價值是+23說明對手有信用風險敞口（賬面浮盈），應該是對手要求我交CVA，我要支出期權(quán)費+對手要求的CVA，為什么是減CVA？
想確認下為什么這題題干認定PFE的置信水平大于83.3%后，PFE就取了所有情境下的最大值呢？Confidence level和PFE取值之間有什么關系嗎？謝謝
coveredbond是什么？
程寶問答
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