如果A給B5元，B給A3元，為什么A的敞口是3元呀，A不是應(yīng)該擔心由于B違約造成的損失，這不是5元沒，有點點沒理解這里，還請老師再講一下，謝謝
沒看懂最后單個資產(chǎn)的經(jīng)濟資本分配為什么要*CM
老師，Rho等于1的時候為什么1st一定要賠?。肯嚓P(guān)性不能說明違約事件發(fā)生的概率啊，所以我覺得這里也應(yīng)該是賠 or不賠，跟Rho等于-1時可能賠or不賠一樣
這里用近似法計算BCVA為什么不用考慮存活率？老師講得沒有聽懂
vanillia option 是什么意思
這里的call price和equity 15.5是怎么來的
老師上課時說當交易對手方和標的資產(chǎn)正相關(guān)，CDS更值錢，A的敞口增大。而市場風險中51題A選項說交易對手方和標的資產(chǎn)正相關(guān)，使CDS spread降低，CDS不值錢。這兩個說法是否矛盾？
老師，counterparty risk’s stress test, 其中derivative portfolio為何是公式（stress)PD*(stress)EPE*LR*alpha? 不知為何用EPE ，還有alpha是什么？
請問老師，在沒有給WCL的情況下，給了EL，VAR，是可以直接用VaR - EL 得到Credit VaR 嗎，謝謝
1、這道題如果colva=5，存在我方提交了抵押品，應(yīng)該進行價值調(diào)整的時候應(yīng)該-5嗎？
16題三的說法 cds可以看作是一個protective put嗎
這道題，計算bcva 用到的存活率不應(yīng)該是party和counterparty 的存活率嗎，這里只說了counterparty 的存活率是不對的吧？
這道題不需要考慮之前的的oc 余額 spread 的么？
老師，30題的講解和答案不一致，而且按照老師的講解，也得不出來a選項
這道題選c能理解，但是為什么不選A呢？
程寶問答
金程問答