senior mezzanine equity,是先senior mezzanine本金都支付完再支付senior mezzanine利息么？ 還是先支付senior本金+利息，再支付mezzanine本金+利息，剩下有錢的話再給equity？
老師，為什么分位數(shù)越高，越容易出現(xiàn)理賠
老師，這些圖的橫坐標(biāo)是 什么呢？是隨著時(shí)間t推移？還是該資產(chǎn)的 到期時(shí)長(zhǎng)maturity？這兩種是矛盾的 ，如果橫坐標(biāo)向右是指隨著時(shí)間t推移，那么該 資產(chǎn)的maturity不斷減小。
老師好，能舉個(gè)例子再和我講講netting嗎？
不理解為什么越在high risk，解釋力度越高
為什么衍生產(chǎn)品的壓力測(cè)試用的是ELs？而不是CVAs?EL不是一般用在貸款和債券上的嗎?
CLN里面，貸款的本金回收以后應(yīng)該是要給銀行的對(duì)嗎？
不是說financial機(jī)構(gòu)不關(guān)注liquidity嗎，non-financial才關(guān)注嗎？那個(gè)cash flow的例題也是這樣的，為什么最后CAMEL的時(shí)候，還有l(wèi)iquidity呀？
老師，這里的非條件概率是1%，為什么是單尾呢，為什么不是2.33而是-2.33呢
老師好，第39題，題目說了泊松分布，為什么用的是指數(shù)分布呀而不是泊松分布呀
老師好，第34題這個(gè)creditspread公式好像沒見過啊
老師您好，ppt128exercise3中，前面說到rio最低netting-effect最好，為什么這里選的是strong- negative？
老師ADR的公式按照定義理解，為什么不能去為ADR的N次方等于累計(jì)違約概率，而是都要轉(zhuǎn)化為不違約的情況下如1-P，使左右兩邊等式相等。還有請(qǐng)問為什么連續(xù)復(fù)利下指數(shù)上那個(gè)負(fù)號(hào)是怎么來的呀
老師，應(yīng)如何理解hazard rate與PD之間的關(guān)系呢？正常計(jì)算hazard rate = CS /（1-RR），然后使用指數(shù)分布計(jì)算PD；但在債券近似法計(jì)算PD時(shí)，PD=CS/LGD，兩者為何一樣
PPT134，第二張表里，為什么required_collateral是151080，不是625000？
程寶問答
金程問答