老師這個CLN這一塊一直都不太聽得明白??
這個例子裡 銀行都付了保費給Trust 。 1:為什麼還有Libor+250 bps? 銀行的角色是做了個CDS買了個保障,竟然還有錢收嗎？ 2:而這個Libor+250 bps又是怎算出來？
老師這里雖然原油價格上升對于oil公司是賺錢的，但是a支付給原油公司的錢還是固定的呀，從這個角度來說oil公司還是不賺錢的吧
這個是什么公式？
老師，這個Debt不考慮V嗎？怎么這么簡化
老師，請問through the cycle volatility和point at time volatility區(qū)別
老師，請問我勾畫的那個公式是什么意思？還有計算EL是為什么用的是面值，不是市場價值？
請問老師，如果發(fā)生flight to quality,更多人去買投資級債券，那么投資級債券的spread將會如何變化？為什么呢？
老師好，請講解此題，謝謝
為什么說CS極大，違約，cva就趨近于0呢？不應(yīng)該是CVA更大嗎？CVA是無風(fēng)險價值和實際價值的差別，違約時候，無風(fēng)險價值也不等于實際價值吧
公式是不是應(yīng)該是這樣？（vσ）^2=（v1σ1）^2+（v2σ2）^2+2ρv1σ1v2σ2，視頻里少寫了v2
老師請問一下這個題 spread 變寬變窄指得是絕對值（ sonia - lib ）嗎？變寬了不是說明 sonia 更大了也是 lib 更便宜??？ c 說的 alternative 是指 lib 沒錯吧
百題21 用精確式計算出來和估計式計算出來的差異很大，問題出在了哪里？
這里單個債券的違約概率默認(rèn)是組合的違約概率了嗎
請問下EE為什么會到期歸零？信用風(fēng)險PPT的P69頁的expected exposure。
程寶問答
金程問答