這里為什么直接選45M，不需要使用線性插值法，算95%VAR嗎？
老師好，195題為什么選c，題目這個是什么意思
老師好，其他選項錯在哪呀
老師，這題是怎么做的呀，能詳細解釋一下嗎
表格下方，計算期末總可用資金時，為什么同時加了oc賬戶最終資金19.541（含違約后回收資金2.8）和違約后回收資金2.8，這樣是不是加重復(fù)了呢？
為什么平均違約概率在連續(xù)的情況下要單加一個負(fù)號呢？（截圖為原版書）
老師，196頁，為什么rho上升時，equity的損益不確定性增加，而損失不確定性穩(wěn)定？兩者區(qū)別是什么
194頁，pd和default分布有什么區(qū)別
老師，講義111，為什么是OTC衍生品？是只適用于OTC場景嗎
v=k時算在那個概率里
請問TRUE value指的是理論值?
老師，為啥利率上升，call的價值上升啊
第21題，老師是分別用的兩只債券計算的違約率，為什么可以用第一只債券前六個月的存活率，乘以第二只債券后六個月的的存活率等于第二只債券的存活率??？題目沒有告訴兩只債券違約率相關(guān)性等于1呢。
老師好，CVA的計算公式是不是就是EL的公式啊？PD*LGD*EAD
第49題的變形，請問為什么longput和longcall對應(yīng)的exposure就是期權(quán)的價格了，難道不應(yīng)該是期權(quán)的損益減去期權(quán)的價格嗎
程寶問答
金程問答