我記得雙尾代表著分布圖像兩端都截取關(guān)鍵值取中間部分的面積為置信區(qū)間概率，回測的檢驗中VaR過高和過低怎么提現(xiàn)在雙尾的圖像上？
90%的雙尾值VAR怎么會是1.645？這是查出來的還是咋算的？
老師，為什么lgnormal 隱含波動率是一條直線？
老師，這個地方在強化段也沒講，老師說這個可能在強化段講了，所以這個地方有什么注意點呢？而且為什么這個地方是swap on index是收浮動支固定呢？
1時刻的期權(quán)價值如果不用2時刻兩個期權(quán)價值求平均再折現(xiàn)的方式，用這樣的價格方法{[99.72/(1+4.43%)]*0.55+[101.24/(1+4.43%)]*0.45+6}=P1，然后用P1-執(zhí)行價格100.為什么不一樣呢？
為什么這題默認(rèn)利率上升和下降概率都是50%呢？
Let X be a random variable representing the daily loss of your portfolio. The “peaks over threshold” (POT) approach considers a threshold value, u, of X and the distribution of excess losses over this threshold. Which of the following statements about this application of extreme value theory is correct? B If X is normally distributed, the distribution of excess losses requires the estimation of only one parameter, β, which is a positive scale parameter.這個選項為什么是錯的，normally distributed不就代表tail index=0嗎？那這么看來就只需要規(guī)模參數(shù)這一個參數(shù)即可
為什么在BSM中，標(biāo)的資產(chǎn)的價格要符合幾何布朗運動，就是說明價格要符合對數(shù)正態(tài)分布？這里我沒有太明白，請老師講解一下謝謝老師?。。?
非投資級=困境債券？這中間還有好幾個級別呢，能直接用么
老師說直接買equity的CDS，但是不持有equity，在equity虧錢時找保險公司理賠。但不持有怎么定成本定equity損失呢？
老師，這個large capitalization stock是什么？為什么流動性這么好？
這里是1天的VaR，為什么可以直接用來計算一年中超過VaR的數(shù)據(jù)呀？不需要先處理下這個VaR嗎？
為什么原文是這么說A key difference between the two measures is that VaR is not sub-additive, meaning that the risk of two funds separately may be lower than the risk of a portfolio where the two funds are combined.？一般來講不是組合的風(fēng)險更低嗎？
請問利率互換是，買了FLOAT債券的現(xiàn)金流為什么是+100,投資債券不是應(yīng)為現(xiàn)金流出嗎？
這里題干給錯了，第一年上漲概率是0.76，不然算出來結(jié)果不對
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