這頁ppt上老師怎么把dr/r和ln（r）說成收益率了？？收益率不是應該是dp/p和ln（p）嗎？這倆可以等同嗎？
老師，為什么相關系數(shù)上升，保費下降的時候賣保險會賺錢呢？這個相關系數(shù)上升指的是預測他上升嗎?賣保險是在相關系數(shù)高的時候賣還是相關系數(shù)低的時候買呢？
老師請問什么是過了這個時間，這個窗口就結束了？如果每天都在產(chǎn)生新的數(shù)據(jù)的話，樣本容量為100的窗口每天都在更新迭代嗎？
老師，相關性等于1，風險不分散吧，分區(qū)法為什么是獨立相加，應該加上兩兩風險的相關計算吧。
零息債不算是risk factor吧？我印象中有一道題，就是要把資產(chǎn)細分到不能再小的risk factor，所以A選項的匯率是貨幣遠期的risk factor，即便加入了日元，兩種貨幣匯率一乘不就把日元因子除掉了么
這兩種債權有上下限的說法嗎？或者說保障
老師，為什么非參數(shù)法適用多空呀
為什么EVT的不確定性大，對應的confidence level就wide？
第一個問題是本題選項中是誰映射誰？老師視頻講解的是后者映射前者，但是題目讀起來是不是前者映射到后者上？第二個問題是請再解釋一下c選項為什么不對？a為什么更對？
請問老師，利率期限結構都有哪些分類？10個利率期限結構模型都分別描述了哪一種？都是短期利率期限結構么？是平行移動還是非平行移動，是flat么？加入drift項之后會有什么影響
老師，想問一下B選項說的套利機會在波動率微笑這個板塊中哪里會出現(xiàn)，怎么理解這個套利機會？
老師你好，這里第二種方法，橫軸是option的delta，是什么思路呢？
為什們一定要用每一期現(xiàn)金流的現(xiàn)值來算？
這公式為啥在基本版跟強化都沒講過？
這里的IRC怎么運用?。渴钦５氖袌鲲L險計算的FRTB之后，如果產(chǎn)品還有這兩類信用風險，還要在加上這部分的VAR值？可是前面的FRTB用的是ES算出來的，這兩個能直接加等于總得EC水平么
程寶問答
金程問答
