金程問(wèn)答
第二條假設(shè)沒(méi)有聽(tīng)太懂，需要再解釋一下。 如果假設(shè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率不變，同時(shí)票息率本身就是固定的，如果這兩個(gè)都不變，債券的價(jià)格就不會(huì)有波動(dòng)，所以就不用定價(jià)了？？？
我計(jì)算出來(lái)的第二筆現(xiàn)金流PV和答案不一樣，哪里有問(wèn)題？
請(qǐng)教 老師，model 2中，dt代表什么含義？lamda*dt+sigma*dw，1個(gè)月，lamda是常數(shù)，為什么在計(jì)算時(shí)直接lamba*1/12 +sigma*dw,沒(méi)有考慮dt
volatility “smirk” 的原因是有波動(dòng)率，但是C項(xiàng)說(shuō)的是杠桿率在降低，代表著波動(dòng)率在減弱，波動(dòng)率變小也與假笑有關(guān)？
這里的第二列，αVar是怎么計(jì)算出來(lái)的？
這題pab怎么來(lái)的？沒(méi)看懂
這個(gè)案例相關(guān)系數(shù)與Option的價(jià)格為什么有關(guān)系呢？如果日元升值Option無(wú)用，如果日元貶值Option有用, 這說(shuō)明日元升值貶值直接影響了Option的價(jià)格，這和日經(jīng)指數(shù)與日元相關(guān)系數(shù)無(wú)關(guān)吧？
Var公式為什么帶負(fù)號(hào)
老師您好，百題資料的第64題和第65題，沒(méi)有看明白。此外，針對(duì)64題，為什么那個(gè)線性回歸的0.75就是均值回歸的系數(shù)了？65題又是怎么算出來(lái)的？
老師您好！請(qǐng)問(wèn)VaRp的第二個(gè)公式要在 mu = 0時(shí)才準(zhǔn)，請(qǐng)問(wèn)是組合的收益率平均數(shù)，還是說(shuō)組合內(nèi)每個(gè)個(gè)股的收益率平均數(shù)都為0？
圖6為什么會(huì)呈現(xiàn)雙峰的形式呢？這幾幅圖為什么ATM的時(shí)候都是畫(huà)在x軸的中間呢？例如圖1，圖中也沒(méi)有價(jià)格是怎么變化的呢？怎么判斷左邊是in the money call在左邊呢？
請(qǐng)問(wèn)7.1826%和5.3210%是怎么得到的？
power of test是啥
沒(méi)有持有underlying asset為什么可以買cds呀,我怎么記得買cds的一個(gè)前提就是要持有底層資產(chǎn).
老師，這里quanto option的價(jià)值怎么理解呀？如果日經(jīng)指數(shù)和日元呈正相關(guān)，日經(jīng)指數(shù)上漲那期權(quán)的日元收益不是也應(yīng)該上漲嗎？quanto約定的是日元收益以一個(gè)固定的匯率轉(zhuǎn)換為美元，那么美元的收益不是也應(yīng)該上漲嗎？
程寶問(wèn)答
