d選項再解釋一下 為什么是proportional
請問如果將A選項中的age換成volatility 那是不是就正確了呢？
如果資產(chǎn)按照一個expected return去增長，我們又知道一段時間后向上向下的可能價格，我理解也可以用風(fēng)險中性的公式計算出這個資產(chǎn)向上向下的概率，有什么問題嗎？
price-yield curve展示的圖像是凹還是凸？
這里有個問題，公式里r指當(dāng)前的利率水平，但在時點1里公式里仍然使用的是時點0的利率水平r0，到了時點2又使用了時點1的利率水平r1，請問如何理解？
黃老師，這兩個結(jié)論說明隨著T↑，more easily reject, so i also can say power of test↑, type2 error↓, type1 error↑?
老師，這里說違約相關(guān)系數(shù)降低，equity層價值下降，為什么課件里說equity層的spread增加呢？這里不明白。
這里說到的ρ隨著P下降而上升，都是以correlation breakdown作為前提嗎？前半句是不是可以當(dāng)作一個定理去記？
這個題考點在哪啊
老師這里說到GeV包含一些pot沒有的數(shù)據(jù)是因為每一塊block中不止有一個極值所以更受歡迎但是前文又提到因為每一塊block當(dāng)中有不止一個極值會漏掉一些信息。這不是相悖了嘛要怎么理解？
麻煩詳細說其他選項錯在哪兒
請問這里計算VaR的時候為什么不乘以current value的40million 呢？
可以詳細解釋一下為什么分散化可以忽略specific risk這一項嗎？
老師可以再詳細解釋一下這里是如何用標準差的標準誤來計算var的嗎？
請問B選項為什么是對的？監(jiān)管要求不是不能被企業(yè)改變嗎？為什么這道題企業(yè)本身break up可以改變監(jiān)管層面的requirement？
程寶問答
金程問答