金程問(wèn)答
麻煩老師再解釋一下C和D
老師你好 這個(gè)第二年末計(jì)算的價(jià)格是第三年末債券到期的本金加利息折現(xiàn)回來(lái)的嗎？
C 里面是不是應(yīng)該是return(0)=return(t)*valotilty(0)/volatility(t)
drift在每一個(gè)公式里面都是拉姆達(dá)嗎
老師這里期權(quán)的var值是標(biāo)的資產(chǎn)的var值乘上各自對(duì)應(yīng)的delta這樣？
黃老師，P0按spot rate3.5%折算3期=949.2853，已知不太對(duì)呢？
這里說(shuō)到的ρ隨著P下降而上升，都是以correlation breakdown作為前提嗎？前半句是不是可以當(dāng)作一個(gè)定理去記？
這個(gè)題考點(diǎn)在哪啊
老師這里說(shuō)到GeV包含一些pot沒(méi)有的數(shù)據(jù)是因?yàn)槊恳粔Kblock中不止有一個(gè)極值所以更受歡迎但是前文又提到因?yàn)槊恳粔Kblock當(dāng)中有不止一個(gè)極值會(huì)漏掉一些信息。這不是相悖了嘛要怎么理解？
d怎樣修改是正確的
麻煩詳細(xì)說(shuō)其他選項(xiàng)錯(cuò)在哪兒
這里的 The P&L of the hedged position 和前面講的構(gòu)建對(duì)沖策略的是一樣的嗎？如果是一樣的話(huà)，這里的P&L應(yīng)該是=0？
請(qǐng)問(wèn)這里計(jì)算VaR的時(shí)候?yàn)槭裁床怀艘詂urrent value的40million 呢？
可以詳細(xì)解釋一下為什么分散化可以忽略specific risk這一項(xiàng)嗎？
老師可以再詳細(xì)解釋一下這里是如何用標(biāo)準(zhǔn)差的標(biāo)準(zhǔn)誤來(lái)計(jì)算var的嗎？
程寶問(wèn)答
