我記得市場風(fēng)險那門課里講到Market VaR不是通常是按99% 10day計算的嗎？B說1day也對嗎？
不交付ai，是對買方有利吧，spread應(yīng)該上升啊，為什么下降呢
C選項說的話說的話是哪里不太對呢
老師好，B選項KMV then solves for the firm value and volatility. 其中volatility不是模型算出來的吧
D選項的gross_recovery_rate（簡稱grr）怎么理解呢？是不包括抵押品的rr嗎？扣掉抵押品的是nrr？
為什么最后兩題近似計算cva和bcva沒有帶負(fù)號，視頻里都是有負(fù)號的啊
老師，這道題是不是求的就是第一年不違約且第二年違約的概率？可否可以這么計算，第一年的存活率乘以第二年的違約概率：e^(-0.1*1)*[1-e^(-0.1*1)]
UMR究竟是什么意思？什么作用？為什么FXswap和forward能exempt呢？那這兩個不用UMR那又用的什么呢？
V（Xi）的計算過程，代入數(shù)據(jù)是不是寫錯了??？看不懂
老師問下，是不是書上能算的都是risk neutural pd? 包括morton,kvm ?
d選項為什么可以減少信用風(fēng)險？買了一個衍生品，當(dāng)債券違約時支付5mio，只是把信用風(fēng)險從一個對手轉(zhuǎn)移到另一個對手，并沒有減少信用風(fēng)險敞口吧？
1.這里的敞口是對方違約時，我會虧多少錢的意思吧？ 2.-36的意思是，現(xiàn)在對方欠我36還是我欠對方36。 3.兩個計算公式里面都有IM，這兩個IM分別是我交的IM還是對手交的IM？
bond price 偏高，所以YTM偏低，bond spread偏低，CDS-BOND basis應(yīng)該＞0吧？老師講偏低是反了吧？
老師您好這題麻煩解釋一下啊謝謝
沒看懂D錯哪了？麻煩老師講下
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