551這道題不太明白
老師 我一直有一個困惑，就是 Fama-French model真的可行嗎？因為您看 有四項：rf，市場組合，HML, SMB. 而且這個模型被描述為投資風格模型。就這四項來說，我們都沒有就大盤股小盤股或者價值股成長股各自評估 是低估的還是高估的（舉例來說 就算都是大盤股 也分被低估的大盤股還是被高估的大盤股），所以就直接HML和SMB真的可行嗎？是否這個model就是為了分析投資風格而不是為了賺錢盈利呢？
53題題目中對沖只說了賣stock，為什么老師的講解中說也賣了bond
我算的那里出問題了？
老師第35題的D選項怎么理解？
老師 Q20這種題，是因為題干最后有一個“（均值1天=0）”所以就不把一天的均值加在公式前面了嗎？還是說 所有這種計算portfolio VaR的題都是默認單個VaR的均值等于0呢？
老師，您好，這道題的B選項，老師講課時說well-diversified portfolio是在CML線上投資，如果general risk factor指的是market portfolio，那risk free asset能等價于cash嗎？感謝老師講解一下
老師，第18題這種題，如果不能忽略均值，那是不是先按權(quán)重計算出組合的標準差，然后再按權(quán)重計算出平均的收益率，再用VAR=（u-z*標準差）*P 求出調(diào)整前的VAR，用同樣的方法計算出調(diào)整后的VAR，再計算兩者之差？
其他四個都沒考慮？哪四個？？？
老師，能解釋一下這四個選項嗎？
為什么大于等于就是左尾
老師你好 這邊screen方法的weakness1 不是Michel老師講的忽略了除alpha外其他四個吧？是alpha的其他方面吧
習題集589 這題不理解
習題集569 不明白
請問 TEV計算為什么不考慮兩者權(quán)重
程寶問答
金程問答