請問怎么得出basic point volatility decrease的結(jié)論
選項IV還請老師再幫忙解釋一下，這里老師講的沒太聽懂，謝謝！
第68題請問C選項什么意思，為什么不對
請問老師，是否VaR不滿足次可加性所以VaR不滿足一致性風險度量(coherence property)? 還是說 就算不滿四項其中的一項，VaR還是coherence property的一個呢？
老師，這個圖梁老師說是經(jīng)濟衰退期相關(guān)系數(shù)的波動率最高，高老師說是Normal期最高。后面一個實證又提到說每次經(jīng)濟衰退前相關(guān)系數(shù)波動率都會下降。那是不是還是Normal期波動率最高？
請問下這里，求收益，計算V1的時候。那時候我肯定已經(jīng)知道下一個forward rate了吧，為什么還要再多此一舉用6%和10%來計算呢？因為題目沒給forward rate嗎？
老師，請問risk與cds premium的方向應(yīng)該是一致的嗎？如果一致筆記上記的就是錯的?
copula有沒有尾部依賴？
請老師解答，為何B不對？
var swap 老師課上說pay fix與receive fix相抵，我問下，這兩者的標的一個是index 一個是stock（變動的大小不一樣）怎么能相抵呢？
老師，能不能講一下這道題的思考步驟？沒太看懂答案。謝謝~
能解析下該題嗎？久期映射是否考慮了期間現(xiàn)金流的影響呢？
半年期6%為什么不除2 ，能不能換個老師講解
first bank和canada之間的相關(guān)性不管是正還是負，敞口是不是都要變大呢
外匯遠期映射這兩個表格的計算要知道嗎
程寶問答
金程問答