老師，這里利率的var值怎么算呀？考試是直接給還是需要我們算？
老師您好， buy put options on an index such as the Dow Jones Industrial Average and sell put options on individual stocks of the Dow.為什么等同于買入一個(gè)correlation swap？
為什么short一個(gè)下降的cds反而是賺錢啊？保費(fèi)不就變便宜了嗎？ 而且買入保險(xiǎn)老師說看漲cds。但這里cds是上升的啊 他買不就變貴了嗎 一點(diǎn)都聽不明白
the 1-year rate in two years to be 10%這句話是什么意思？表示第三年的利率為10%嗎？assuming all investor have the same expectations of future 1-year rates for zero-coupon bonds?這句話是什么意思呢？
老師，為什么Rt=u-z*sigama？能具體解釋一下嗎？
這里為什么說horizon時(shí)間長(zhǎng)置信水平就要高一點(diǎn)呀
請(qǐng)問GARCH模型是在哪里講過呀
什么叫落在var之外的觀測(cè)值應(yīng)該與置信水平一致？
請(qǐng)問economic capital 為什么越小越好？如果按照這個(gè)公式總能取到VAR等于0使他最小啊
這里講公式里面p是confidence level， 1-p是顯著性水平，之前講1-p是一類錯(cuò)誤概率，那顯著性水平和一類錯(cuò)誤概率在數(shù)值上是一樣的嗎
a normally distributed random variable with mean 0 and standard deviation 根號(hào)dt ，這句話是不是沒有任何用處？數(shù)字也可隨意變化
請(qǐng)問老師，什么是廣義極值理論分布？
這題是怎么解的呀，完全看不懂它的思路，哭死。。。。
這里的risk premium是誰？另外，如果分析drift，dw里也有個(gè)根號(hào)dt，那么dw算不算也是drift呢？畢竟也有時(shí)間t
這題能不能講講老師？DVO1反映的不是利率的變化帶來的價(jià)格變化么？這里面給的各年的swap rate 完全沒用上??？再有，是不是看到DV01都可以直接除100調(diào)整
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