老師，這里的相關(guān)性是說兩個期權(quán)的相關(guān)性嗎，平方根法則不是也有個相關(guān)性嘛，根號下T*(1+pho)，每天變動的相關(guān)性為什么說的不是這里面的pho呀
這個題的c選項是什么 對應的是ppt哪個圖
這個題因為問的是第一個月 所以帶公式的時候 公式右邊要加一個R0對嗎 否則的話是不用加的 如果是單純計算r的變化
第一個考點是什么，涉及什么知識點呢，講解一下
可以詳細解釋一下是如何用Excel實現(xiàn)轉(zhuǎn)換為標準正太變量的嗎？
這道題是哪里的知識點
獨立的話為什么不能用三個債券var平方求和再開根來算呢，每個債券var都是0，這樣算出來組合的var也是0
可以用這里在舉例子說明一下什么是component VaR 嗎
老師您好，F(xiàn)RA這邊可以詳細講一下嗎？一級的內(nèi)容忘了，謝謝
B說股票價格下降的時候波動率上升，這個說法哪里有問題，B為什么錯了？
第一年不加20bp變?yōu)?0.2%嗎？為什么不加呢
老師好，這道題中0時刻的債券價格×（1+利率）表示下一時刻的債券價格，是一個固定值。為什么題目中下一時刻的價格會有兩個呢？比如937.49對應P（1,1)和P（1,0）
老師，利率的var值怎么計算
市場風險里，Var映射，貨幣遠期的，這個構(gòu)建理解很模糊？為什么外幣的收益要扣減。能否詳細講下理解過程
怎么判斷是單尾還是雙尾呢？
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