老師請問為什么是undiversifiedVAR？undiversifiedVAR是什么意思呀
老師您好，correlation smile是啥意思呢，需要掌握嗎，謝謝！
老師好，第46題我可以這樣總結嗎： VaR置信水平越小，VaR越小，exception越大，拒絕域越小，1類錯誤越小，2類錯誤越大 ；回測置信水平越小，顯著性水平越高，拒絕域越大，1類錯誤越大，2類錯誤越小
精 老師這道題為啥Jensen inequality算完以后要除以1+6%呢，這個不等式兩邊算出來的是期望利率呀，那再除以1+6%是啥意思呢？謝謝老師！
老師，能講解下這題嗎，less reliable是指power of test變低，即type2 error變高嗎？以及confidence· level和significance level我老是搞混，能區(qū)分下嗎？
老師，I是否可以理解為GEV、POT對數(shù)據(jù)分布沒有要求
老師，D選項中說的均衡模型是什么意思呀，都有哪些是均衡模型，哪些是無套利模型
這道題a，是不是沒說呢，除了spot rate還有本國及外國的利率？
老師您好，71題我有個問題，利率期限結構模型分兩大類，利率變化服從正態(tài)分布，以及服從對數(shù)正態(tài)分布兩種。為什么71題的A 老師解答說應該是服從對數(shù)正態(tài)分布的呢。這兩種應用場景有什么不同嗎？謝謝
從哪里看出面值為1 million?
這道題如果減的話公式怎么列，有點搞不清是減哪一塊。直接整個減dr還是dw里面取-1
老師請問44題A和47題D的前半句，是一個意思嗎？為什么老師講的44A是錯，47D前半句是對？
請問，為什么隨著confidence level變小，拒絕域會變大？感覺應該是變大呀。
29題a為什么是對的？
為什么老師說不會有負利率呢？只要T足夠小，波動率大于拉姆達，就有可能是負的呀
程寶問答
金程問答
