金程問(wèn)答
第十三題老師說(shuō)reducing time step是步長(zhǎng)縮短的意思，但我理解成是減少節(jié)點(diǎn)的意思，請(qǐng)問(wèn)減少節(jié)點(diǎn)正確的英文表達(dá)應(yīng)該是什么呢？
押題的46題，第二個(gè)項(xiàng)，置信水平越低，不是就越容易拒絕嗎？
老師，這里A是錯(cuò)的吧。A這句話在描述的是譜風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量呀。而且，spectral risk measure和coherence property是不一樣的呀（講解老師說(shuō)前者是后者的其中一種，這不對(duì)吧）。譜風(fēng)險(xiǎn)度量是方法的總稱(chēng)，包含ES和VaR。一致性風(fēng)險(xiǎn)度量是標(biāo)準(zhǔn)，只包含ES不是嗎？
這里的α是不是解釋錯(cuò)了？
39題的1年期折現(xiàn)，為什么不是以年利率、一期來(lái)算，而是以半年利率、兩期來(lái)算？
請(qǐng)問(wèn)老師，這題如果有精確法公式計(jì)算，0.4%要在哪里去除呢，謝謝
怎么得出來(lái)，圖中in the money call等四個(gè)狀態(tài)的？謝謝
百題第三題 老師說(shuō)的forward和futures的delta分別為下圖，為什么這兩個(gè)線性的工具delta會(huì)不一樣？我一直以為兩者都是1！這個(gè)問(wèn)題讓講課的那位老師本人來(lái)回答！謝謝
請(qǐng)問(wèn)B到底是前面半句不對(duì)還是后面半句不對(duì)？答案說(shuō)期限結(jié)構(gòu)向下，但是notes原文劃線處又說(shuō)前半句對(duì)的
這里為什么是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率呢，做二叉樹(shù)算價(jià)值的題目，都不是用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率折現(xiàn)
圖片里BSM模型第二條說(shuō)的是假設(shè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是常數(shù)，但是短期利率會(huì)變。這和我們上課的時(shí)候?qū)W到的關(guān)于利率的不太一樣。上課的時(shí)候講的是由于股票的波動(dòng)率大于短期利率的波動(dòng)率，所以才假設(shè)短期利率是常數(shù)。這樣的話股價(jià)也是常數(shù)，就違背了隨機(jī)游走。但是note上面這個(gè)地方寫(xiě)的就是不應(yīng)該假設(shè)短期利率是常數(shù)，所以要怎么理解這一點(diǎn)
為什么confidence level下降會(huì)導(dǎo)致significant level下降，進(jìn)而導(dǎo)致一類(lèi)錯(cuò)誤上升？
PPT170和171兩頁(yè)，是一個(gè)計(jì)算題的兩個(gè)步驟呢？還是兩個(gè)不同的計(jì)算題？
老師請(qǐng)問(wèn)為什么1.08不用加20bp？
請(qǐng)問(wèn)是說(shuō) lnx～n 推導(dǎo)出x～logn 這里的這個(gè)x類(lèi)似于價(jià)格而不是收益率嗎，換句話說(shuō)，除了幾何收益率的收益率永不服從logN？
程寶問(wèn)答
