均值模型和無套利模型
視頻的第50分鐘，為什么賣出CDS是shortCDS
這里把2時刻的價格折現(xiàn)到1時刻，把1時刻的價格折現(xiàn)到0時刻去計算1到2時刻的預(yù)期收益率。和我直接用2時刻的價格減去1時刻的價格，然后除以1時刻的價格得到1到2時刻的預(yù)期收益率。這兩種方法有什么不同，實操一般用哪種方法。請老師回答。
老師好，一般是不是尖峰和肥尾都相互對應(yīng)的
請問74題解題過程是什么，謝謝
老師在解釋描述3時，為啥說long put 就是pay 固定?。?
老師這題里的OAS只在一級講MBS時講過好像是用市場價格倒推的，而Z SPREAD和i spead都沒講過啊，能不能講一下謝謝
七個term structure models中，tree的加或減僅體現(xiàn)在sigma*dw這項前嗎？
buy call options on指數(shù)，sell call options on個股是buy correlation嗎？
這里的lambda表示什么呢？數(shù)據(jù)新鮮度嗎？是怎么得來的呢
如果這道題這個期權(quán)是三年期的，計算第三年初折現(xiàn)到第二年初時，需要算上債券在第三年初的分紅嗎？
根據(jù)這里面說的，建立回歸是為了尋找mean_reversion_rate,那β（也就是-a）是mean_reversion_rate嗎？和mean_reversion_coefficient不是一回事吧？
這里前兩個黑點的結(jié)論為什么是反的？
老師您好，43題可以麻煩再解釋下嗎，為什么duration有兩個risk-factor
左側(cè)k越小，s大于k，是好事啊，波動率應(yīng)該小吧。k小不能說明s也小啊
程寶問答
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