老師您好，這個D為什么是錯的沒有聽懂，麻煩您再講解一下，謝謝啦！
請問老師，是否所有的波動率微笑的圖 不管是正常foreign currency option或者equity option的圖，還是相互對應(yīng)的兩個PDF的圖。都可以是橫坐標(biāo)為k/S0(標(biāo)的資產(chǎn)價格) 或者K/F0(標(biāo)的資產(chǎn)遠(yuǎn)期價格) 也依然是正確的呢？就是是否執(zhí)行價格k可以任意根據(jù)需求去規(guī)?；?？還是說 只有volatility surface才有去規(guī)?；溆嗟牟▌勇饰⑿κ菦]有的？？
老師 最下方BSMmodel中 long call option是相當(dāng)于買入N（d1）份資產(chǎn)還是e^(-rt) * N（d1）份資產(chǎn)呢？從前記憶都是long N(d1)份 short N(d2)份 ，這次聽講解怎么有些不一樣了？應(yīng)該是哪個呢？同理也在long put option中有所費(fèi)解
還是沒太理解the longer the window, the sparser the VaR curve這句話的意思，麻煩老師解釋一下
老師好，這里視頻講一個Var值要過n天就是window天之后才會被替換，window不是表示樣本容量嗎，如果holding period是2天的話，也就是兩天才產(chǎn)生一個新數(shù)據(jù)，那原來的Var不就是在2n天后才被替換掉嗎？另外還想問下是不是“舊Var至多n天后被替換”比較準(zhǔn)確？
Normal VaR計算過程中，假設(shè)算數(shù)收益率r服從正態(tài)分布，r=Pt/Pt-1 -1,而r的取值范圍是大于-1，無法建模正態(tài)分布啊?幾何收益率才能建模正太分布！請老師解釋下，謝謝！
紅色長方框那句話怎么理解，老師上課沒有講
老師，您好，這里計算10天的VaR為什么不能先算年化的VaR，在用平方根法則求10天的VaR？謝謝老師
老師，這頁中2時點(diǎn)1元折現(xiàn)到1時點(diǎn)用的折現(xiàn)率為什么不用加上20bps，另外在計算return時分子用的是1時點(diǎn)的減去0時點(diǎn)，為什么不都折現(xiàn)到0時點(diǎn)？
volatility smile for FC options圖里，老師說隨著k增大夏，隱含波動率增大？在對稱軸左側(cè)不是隨k增大，隱含波動率變小嗎？
老師13分半的時候這個duration按照題目不是2。733嗎，為什么是3，3難道不是平局principal到期時間嘛
老師第五題c是用t value=2.46與99%雙尾的2.58比較吧？2.46小于2.58所以接受，d的t value是0.318也小于2.58所以接受
我想問一下，在什么場景下要用到model4（lognomal model），是連續(xù)復(fù)利下嗎？
老師，請問歷史模擬法計算組合的var時，是固定權(quán)重計算歷史組合收益率然后排序，這樣嗎？
按道理window越大接受度越低，為什么老師在視頻最后說數(shù)據(jù)越大越好呢？
程寶問答
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