老師，20題，copula的假設(shè)里面是包含了靜態(tài)相關(guān)系數(shù)的要求嗎
請問liquidity越好, 那time horizon應(yīng)該是越長好還是越短好? 謝謝
百題51題
老師，PPT中寫的解析中，Rud寫錯成Ruu啦？
老師好，選項(xiàng)C，不管什么類債券（bond），都能映射到零息債嗎？跟12題答案好像有沖突啊。
老師 這個題目答案是不是錯了 關(guān)鍵值不應(yīng)該是雙尾的95% 應(yīng)該是2.58
老師，這頁ppt上最后一句標(biāo)黑的話怎么理解？
老師，Bootstraping可以用模擬的數(shù)據(jù)（非市場真實(shí)數(shù)據(jù)）嗎？Bootstraping是屬于計(jì)算VaR的非參數(shù)法的一種？PPT寫的解析中MC指的是蒙特卡洛模擬嗎？
請問二項(xiàng)分布趨于正態(tài)分布的條件, 綠色方框那里, 老師寫對了嗎?謝謝
第二條，不是應(yīng)該和顯著性水平保持一致嗎
QQ plot的目的
這里r為什么直接替換成u-z?sigma了
老師，所謂的10天99%的VaR，10天是指Holding Period嗎？但是每天搜集多少數(shù)據(jù)呢？市場價(jià)格不一直都在變動是連續(xù)的嗎？
為什么差不多的題目和問題一個在市場風(fēng)險(xiǎn)里99%的VaR就是分位點(diǎn)的值，在信用風(fēng)險(xiǎn)里就是wcl的分位點(diǎn)？怎么區(qū)分問的到底是哪一個VaR?
老師，GEV的知識點(diǎn)中，應(yīng)該是門檻μ增大，極值分布趨近GEV不是嗎？ 您看如圖32題，寫的是樣本容量n變大而趨近GEV。請問哪個是對的？還是都是對的呢？
程寶問答
金程問答