Mapping A to B，講解把AB關(guān)系搞反了吧。
問題有點(diǎn)多： 1.第三題為什么要用到delta？ 2.一級(jí)的知識(shí)點(diǎn)忘記了能說下delta相關(guān)的知識(shí)點(diǎn)以及與計(jì)算VaR的式子嗎？ 3.以及圖2里為什么后面說近似gamma中性呢？
沒聽明白視頻講解，再詳細(xì)解釋一下
如果A是負(fù)相關(guān)性，面臨的敞口是怎么變的呢
老師，目前我對于PIT這個(gè)方法的理解是：首先要有一個(gè)估計(jì)var的模型，而這個(gè)模型涉及到對于一組P/L數(shù)據(jù)的分布assumption，然后用這個(gè)分布，找到了var，然后再用pit backtesting的方式，用這個(gè)分布公式轉(zhuǎn)換成的cdf的公式，算出了P/L對應(yīng)的概率，然后去看是否能畫的出來均勻分布？如果不對的話，是否能更直接，通俗易懂的，把這個(gè)邏輯關(guān)系給我講一下呢？就是我不理解的是全程只用到了P/L的數(shù)據(jù)，但是為什么能測試出來VaR的準(zhǔn)確程度呢？
為什么模型1的利率曲線向下傾斜？利率二叉樹不是有向上的分支嗎
這題是不是那邊更陡峭就是肥尾 然后 哪邊是肥尾就是往哪邊偏離 如果這個(gè)題是左邊陡峭 所以是左邊偏 negetive skew對吧
未分散化的Var是不是比本金映射的小
麻煩提供下左偏右偏的分布圖像。為什么左肥右瘦是負(fù)偏（left偏）？
文字說明一下這兩個(gè)極致理論 ?? 的關(guān)系
這個(gè)題想問一下 不是列三個(gè)方程嗎 三個(gè)未知數(shù)?？梢詭臀覍懸幌略趺唇膺@個(gè)三元三次方程嗎 寫詳細(xì)一點(diǎn) 怎么解出的q
老師，可以分別舉一些屬于general market risk 和 specific risk的例子嗎
為什么具有均值復(fù)歸特性的模型，短期利率高于長期利率，drift項(xiàng)會(huì)為負(fù)值呢
還是沒太理解為什么均值也要轉(zhuǎn)換
reverts to the next level.為什么是next level 而不是上一個(gè)level呢
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