老師，80題A中，記得之前老師講過只有風(fēng)險(xiǎn)因子相同才可以Mapping。這樣A不對嗎？請問老師，如果不是"只有風(fēng)險(xiǎn)因子相同才可以Mapping",是標(biāo)的資產(chǎn)相同才可以mapping嗎？此外，還想請教一下B，B這里理解起來整句話沒有才敘述題干中的VaR-mapping呀，我們講VaR-mapping的時(shí)候只提到了三種，即principle,duration,cash-flow-mapping不是嗎？這種情況即使B敘述正確但偏離題干VaR-mapping也可以選嗎？
老師第51題，為什么說bank和Canadianbond之間相關(guān)系數(shù)上升，premium反而下降？
解釋一下cd項(xiàng)～謝謝老師～
這題上課時(shí)老師說C也可以？用付息債mapping0息債？
老師，幫忙解讀一下這一大片啥意思，嗚嗚??
選項(xiàng)D看不懂
能用實(shí)例解釋一下這個(gè)window嗎？比如計(jì)算股票的VAR值，擁有股票過去5年的收盤價(jià)，window代表什么？我看老師的解釋里提到了樣本n，VAR曲線的橫坐標(biāo)是什么，是樣本容量嗎？
百題第76題b選項(xiàng)還是不懂為何不對
請問第34題A選項(xiàng)中的two-tailed95%confidencelevel和C選項(xiàng)中的two-tailed90%confidencelevel具體是指什么？
老師這個(gè)圖里橫坐標(biāo)不應(yīng)該是執(zhí)行價(jià)格嗎
老師 semi-parametric approach 中 age-weighted方法 使用后如何計(jì)算var值，比如window是10個(gè)數(shù)據(jù)，要求%90的VaR，衰減因子比如是0.5，此時(shí)%90的VaR是對所有數(shù)據(jù)求權(quán)重后，損失由大到小排序后取權(quán)重加和約等于%10的那個(gè)數(shù)嗎
老師，B不對是因?yàn)榈谝徊皇侵笖?shù)的關(guān)系，第二不一定遞減嗎，就是有可能遞增或遞減到均值
請問老師，二叉樹只寫了兩個(gè)變化后的可能性，所以低估了風(fēng)險(xiǎn)，但是老師在舉例真實(shí)情況的時(shí)候直接兩期都用了8%進(jìn)行折現(xiàn)，那這種情況不應(yīng)該更加低估風(fēng)險(xiǎn)嗎，第二期的折現(xiàn)率就只寫了一種可能性，請問這里應(yīng)該如何理解？
christoffersen-test的拒絕域不應(yīng)該是lcc>5.99嗎
請問這段講bootstrapped的話中 replacing observation…這句話是什么意思呢？
程寶問答
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