老師這里面的volitile是如何拼寫的
我覺得常識(shí)來看，指數(shù)因?yàn)槠交怂瑐€(gè)股的漲跌幅，指數(shù)的波動(dòng)率應(yīng)該是小于個(gè)股的波動(dòng)率的，對(duì)于講解中講的指數(shù)波動(dòng)率大于個(gè)股波動(dòng)率的推導(dǎo)邏輯有點(diǎn)疑惑？
請(qǐng)問74頁，第五列risk，是題目給的已知數(shù)嗎？第六列，New Zero Value是怎么計(jì)算出來的呢？
老師，請(qǐng)問為什么HW法里當(dāng)前波動(dòng)率要用GARCH算，當(dāng)前波動(dòng)率不是用這個(gè)公式嗎
老師這題不是問 weighted historic simulation嗎 HW法 和另外一個(gè)相關(guān)系數(shù)的方法不是只調(diào)整數(shù)據(jù) 不調(diào)整權(quán)重的嗎 只有BRW的方法才調(diào)整了權(quán)重呀
21題 Ⅲ 基礎(chǔ)班中老師好像說GEV是sigma代表scale parameter，為什么這里老師講解又說不是，還有就是后半句描述對(duì)嗎
Q46，請(qǐng)問這么理解“置信區(qū)間變小，則（顯著性水平變大）TYPE1變大，則TYPE2變小，則test of power變大”是哪里出錯(cuò)了？另外，怎么判斷題目中置信區(qū)間變小，指的是VAR的置信區(qū)間還是回測(cè)的置信區(qū)間呢？
針對(duì)幾個(gè)利率期限結(jié)構(gòu)，我自己總結(jié)了一下，但非常不確定，請(qǐng)老師幫忙看看： 模型1：平行移動(dòng) 波動(dòng)率為常數(shù) 均衡模型 模型2：平行移動(dòng) 波動(dòng)率不是常數(shù) 均衡模型 ho-lee model:平行移動(dòng) 波動(dòng)率不是常數(shù) 無套利模型 VASICEK model: 非平行移動(dòng) 波動(dòng)率不是常數(shù) 無套利模型 模型3：平行移動(dòng) 波動(dòng)率不是常數(shù) 無套利模型 CIR：非平行移動(dòng) 波動(dòng)率不是常數(shù) 無套利模型 模型4的三個(gè)模型：非平行移動(dòng) 波動(dòng)率不是常數(shù) 無套利模型 是這樣么？感覺相關(guān)的題很模糊
23題的答案c是什麼意思？
老師你好 這邊我有個(gè)問題，為什么在hw方法里面t天的波動(dòng)率我們?nèi)耘f稱它為volatility forecast for asset i on day t呢？這邊不都是歷史數(shù)據(jù)嗎，照道理這個(gè)volatility不需要forecast呀，只有T天的才要forecast把
Basel2.5規(guī)定需要計(jì)算250天的stressed VaR值，這里VaR的Time horizon是daily 還是10天的呢？
請(qǐng)問加粗的這句話是什么意思？
老師你好，這頁的結(jié)論能再明確一下嗎？第122頁P(yáng)PT謝謝
而在算債券的期權(quán)價(jià)格時(shí)，為何算t1的期權(quán)價(jià)格要用t2時(shí)刻的期權(quán)價(jià)格折現(xiàn)回來算？不能用t2時(shí)刻的債券價(jià)格折現(xiàn)回t1時(shí)刻算出債券價(jià)格，再減去債券面值算出期權(quán)價(jià)值？
老師你好 我想問下 這邊第二項(xiàng)里面的transformation 是不局限于加減的轉(zhuǎn)換嗎，是表示可以加減乘除的任何轉(zhuǎn)換？
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