為什么arithmetic return 直接除以252，而不是360/365，其他類型的return也是這么操作嗎？
請老師再解釋一下B
老師能不能解釋一下這道題是什么意思？怎么看出來是用的POT方法的？為什么肥尾的時候參數(shù)就是負(fù)的？
市場風(fēng)險百題46題答案到底是什么啊
為什么上一道題說更高的隱含波動率對應(yīng)更高的價格，這里就說他們是反向的
b和c。皺眉和微笑對應(yīng)的圖像都是什么
如何解釋equity spread increased sharply ,mezzanine spread is lowered ?
請問用weighted historical simulation算是出來的VaR，ES是不是都只局限于歷史數(shù)據(jù)中的最大值， 只有volatility， correlation， filter 的HS算出來的VaR， ES才會比歷史數(shù)據(jù)大
為什么左邊是執(zhí)行價格小于標(biāo)的資產(chǎn)價格（K
為什么這個lognormal的線是平的呢，ppt哪里有說
這個線性插值法沒太懂，可以說一下計算思路嗎
講解一下對應(yīng)volatility-weighted HS的相關(guān)知識點
老師假設(shè)檢驗中significant level是拒絕原假設(shè)的概率 是一個邊際概率而一類錯誤是一個條件概率兩個為什么是相等的 要怎么理解
廣義帕里托：描述超過門檻值的部分的分布，也是兩個參數(shù)，β和科賽。為什么選項1是正確的呢？
關(guān)于置信水平上升，則顯著性水平α下降（即type I下降）更容易被拒絕，則type II上升。這一點我能理解。但為啥圖二老師的結(jié)論“只能給出一個不拒絕原假設(shè)的結(jié)論（這里是不拒絕？和前面更容易拒絕，有點不理解，結(jié)論都是type II上升），因此犯二類錯誤的概率提升”？
程寶問答
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