B選項(xiàng)，前面老師回復(fù)：崩盤恐懼癥指的是在股災(zāi)之后，對(duì)于原本執(zhí)行價(jià)格很低的put option有著更高的premium，理由是崩盤事件后，人家認(rèn)為以前不可能跌破很低的執(zhí)行價(jià)格的put option有可能跌破，也反映了標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅度下降的可能性大于BSM算出來(lái)的價(jià)格假設(shè)?！?所以這句話和 它的波動(dòng)率上升，價(jià)格下降矛盾嗎？不矛盾呀，所以為啥B錯(cuò)呢？
老師，資本配置就是計(jì)算資本金嗎？es和VaR都可以計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本；那絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)為什么用VaR呢？
那QQ plot主要的目的是用來(lái)干什么的呢？謝謝老師
這個(gè)題能不能給個(gè)正確的解答？
請(qǐng)問老師，15.1%和12.6%怎么用？
老師，關(guān)于Vasice模型中如何體現(xiàn)RISKpremium?
請(qǐng)問這道題里dt和dw是什么關(guān)系？
x算出9.4的話，為什么不取10呢
第三個(gè)選項(xiàng)中，當(dāng)相關(guān)系數(shù)上升時(shí)，指數(shù)下跌，為什么支固定收浮動(dòng)會(huì)賺錢呢？
老師，這個(gè)怎么理解：如果一個(gè)分散化良好的投資組合的當(dāng)前市值沒有完全分配給一般風(fēng)險(xiǎn)因素，那么剩余的就分配給現(xiàn)金？能舉個(gè)例子嗎？
a選項(xiàng)能再解釋一下嗎，還有什么是標(biāo)準(zhǔn)法呀，對(duì)這個(gè)詞沒印象了
A為什么不對(duì)
老師，我想知道這道題考察的知識(shí)點(diǎn)是？對(duì)應(yīng)的講義或者在note上的內(nèi)容是哪些？謝謝。貌似考察用哪個(gè)波動(dòng)率更準(zhǔn)確？
為什么折現(xiàn)到第0年時(shí)，利率不用加50bp？
老師，還是不明白這道題的第三個(gè)為什么可以獲利，可以把邏輯講一下嗎，學(xué)校老師
程寶問答
金程問答