請(qǐng)教老師，這里是不是應(yīng)該要查90%的雙尾關(guān)鍵值去對(duì)比呢， 關(guān)鍵值是1.645，1.89大于1.645，故 reject，這樣理解？謝謝
這題第三個(gè)如果把correlation換成copula是不是就對(duì)了，copula是把非橢圓分布映射成橢圓分布的？
sophisticated parametric這個(gè)是參數(shù)法的么？
老師，答案為什么不是D，就是先除以1+0.08，第二步是除以1+0.07的這個(gè)操作？
老師，請(qǐng)問在計(jì)算預(yù)期損失時(shí)，如何準(zhǔn)確判斷使用VAR，還是E(AB)?
老師好，我看百題的這題求的是non-parametric approach選的是skewness in the distribution. 這個(gè)題目?jī)煞N問法還是有點(diǎn)亂亂的，能麻煩老師再協(xié)助離一下么？
b選項(xiàng)改成股價(jià)大幅下降的時(shí)候波動(dòng)率上升就對(duì)了嗎？
如果這題改成deep in the money put。 delta是不是-1。deep in the money put,delta=-1。deep out of the money put, delta=0。那這題的結(jié)果就發(fā)生變化了啊。為什么下面有的同學(xué)問，老師回答說不會(huì)呢。
B選項(xiàng)到底為什么不對(duì)呢？股價(jià)下跌時(shí)由于恐懼心理人們投資行為受刺激大從而導(dǎo)致較高波動(dòng)率，這不就是崩盤恐懼癥的意義嗎？以及D選項(xiàng)為什么杠桿上升后波動(dòng)率也會(huì)上升？
請(qǐng)問老師，這類題目，怎么判斷β是乘以bond，還是β乘以tips？
你好，相關(guān)系數(shù)上升時(shí)，股票的價(jià)格是上升還是下降？
delta normal法的計(jì)算過程是怎樣的？為什么in the money option和forward的delta接近1 out of the money option的delta接近0
請(qǐng)問A 錯(cuò)在哪呀？印象中好像說法應(yīng)該是正相關(guān)？
這道題為什么要用插值法，5%落在2.90的位置，直接用2.90不行嗎
是不是題目中說了是E S，所以就指的是左邊？
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