Risk weight麻煩老師列一下公式,算出來和講解不一致,謝謝
辛苦老師再發(fā)下次可加性、位移不變性等四個(gè)性質(zhì)的相關(guān)知識點(diǎn)內(nèi)容
老師，為什么POT 計(jì)算VaR和ES的時(shí)候要去百分號計(jì)算？那我為什么不能是u=0.01
老師，不是說相關(guān)系數(shù)和波動(dòng)率在衰退時(shí)期最大嗎？怎么又是正常時(shí)期了？
老師想問一下，copula中marginal distribution和joint distribution之間是什么關(guān)系？誰產(chǎn)生的誰？
沒太懂b選項(xiàng)里說的there is persistence within the data set這個(gè)說法？意思是說在0
老師，為什么高通脹時(shí)期導(dǎo)致basis point volatility increase？是因?yàn)楦咄洉r(shí)期政府要采取緊縮型貨幣政策從而提高利率，然后使得r increase？
這題為什么沒有視頻解析
想問一下這個(gè)是什么意思？Out-of-money option prices may differ with the use of normal or lognormal distributions.
老師，這個(gè)題求的是2年，這個(gè)dt不是2嗎？
這道題目選擇A，視頻說因?yàn)槭且粋€(gè)經(jīng)驗(yàn)結(jié)論，直接選A。其實(shí)可以從外匯期權(quán)波動(dòng)率的分布來解釋它應(yīng)該選A，因?yàn)樗拿芏确植己瘮?shù)相對于對數(shù)正態(tài)分布是左右均肥尾的，那么它出現(xiàn)極端值的概率肯定大于lognormal distribution。
老師這道題的知識點(diǎn)好像沒有講，會(huì)考到嗎？
老師你好， dependence structure具體是什么？
完全講錯(cuò)了啊…自己去算一下也不是答案里的數(shù)字啊 能不能重新出一個(gè)正確的解析 搞的云里霧里的 到底怎么算啊
沒看懂解析，也沒看懂老師怎么講的。老師講的沒有根據(jù)題目分析？？給的二元回歸方程為什么這么用？
程寶問答
金程問答