mapping A to B，到底是誰映射誰，誰組成誰，感覺和課上講的不一樣啊
A和B麻煩講解一下
陳述1：上課時老實講的model1，model2都是parallel shift，也畫了圖，在r0變動時，是平行移動，這里的視屏解析說不是，請問到底是不是。
為什么用二叉樹模型算標的資產為債券的期權價格時，中間期的價值不用再加上當期的coupon價值？
老師好，百題這個 看答案沒明白，算出1.886 然后對比的不應該是百分90雙尾 這個值是1.645？？ 有點亂了。。能麻煩老師幫總結一下單雙尾么 題做著做著都亂了。。。
債券的價格是收斂的，但是沒聽過說面值是上限啊，這兩種說法不能等同吧？另外，D哪里不對了？
那如果說VaR是衡量non-tail的loss是對的嘛？
這個題不會，沒有音頻講解，麻煩解釋一下
請問為什么說求期望波動項就不用算啊
老師，解析中凸性的公式，二級會考嗎
損失分布難道不應該是左偏的嗎？左肥右瘦的，為什么題目說右偏是對的呢？
精 請問如何理解var和es為普風險度量的特例
老師好，譜風險度量在哪提及過？我想回頭再看看。
為什么會這么復雜，這不就是model1嗎，不就應該是flat模式嗎
D為什么對？VaR ES的window period 都是一年吧？
程寶問答
金程問答
