選項D可以麻煩解釋一下嗎，謝謝
陳述2：在題目中出現(xiàn)的volatility，該如何分辨是指σ of r，還是波動率項σdw。此外，課件上關(guān)于model1和vasicek的波動率項都是σdw，該陳述前后的描述不一致，為何是對的。
這里price 和delta 和var的關(guān)系是什么?。?
能問題下，什么是cds spread呀
老師，這個題算ES，權(quán)重是3/5和2/5，但模擬試卷二，最后的第80題，老師講的就直接用百分比乘以具體的數(shù)，沒有按權(quán)重來，這有什么不一樣嗎？
能詳細解釋下選項A為什么是accurate嗎？
A選項為什么是錯的，關(guān)于creditspread是下降這部分，不是很理解，能再解釋一下嗎？
請問老師，怎么理解spectral risk 反應(yīng)了risk aversion呢？謝謝
老師好呀，為什么說股票期權(quán)波動率微笑圖的左側(cè)，波動率高，引起了隱含分布的左側(cè)肥尾（代表股價低）呢？在LongOptionInTheMoney的時候，S>K,波動率高，這不是好事嗎？不是在賺錢嗎，難道S>K說明S的價格很低？持有股票的人容易虧損？
為什么我覺得95的雙尾是1.96，這里為什么用單尾的？
這道題的講解中，老師說sigma一直是常數(shù)，但是模型四中的BK模型sigma是隨時間變動的啊？
老師請問，當dw給定時，dr=λdt+σdw不應(yīng)該只有一個值嗎？所以2期之后無論那個點都應(yīng)該是r0+2λdt+2σdw。個人認為應(yīng)該是在只給出σ而沒給出dw的時候才有dr=λdt±σ√dt
請問老師，dt可以用根號下dw進行計算嗎？比如說這道題dw=0.16,那么dt用根號下0.16。 如果不可以請問為什么，以及dt單獨一個數(shù)字給出來用t的數(shù)字，和dw=根號dt有什么聯(lián)系？為何不能逆推
實在是聽不懂她在東拉西扯些什么，請其他老師仔細講講。另外高Y的講題視頻什么時候能完全撤下去？真的太浪費時間精力了
請其他老師逐個選項解答一下，謝謝。
程寶問答
金程問答