老師 請問這道題為什么不能用費(fèi)率法 費(fèi)率法是敞口乘以spread 不是也是金額嗎？不太明白
請問老師，當(dāng)利率下降最底層價(jià)值也下降，為什么可以得到最高層級(jí)的價(jià)格是上升的？是因?yàn)樽罡邔雍妥畹蛯蛹?jí)是反向的嗎？還有為什么說風(fēng)險(xiǎn)大，中間層的價(jià)格就是下降的，在利率下降的時(shí)候就說明風(fēng)險(xiǎn)大嗎？
老師您好，關(guān)于我們的公式表，我有兩個(gè)疑問：1.conditional default probability，這個(gè)公式我們我們講義里好像沒有提到過，這個(gè)需要掌握嗎？不太理解這個(gè)公式；2.concentration risk這個(gè)公式，好像也沒有見過。請老師解釋說明一下，謝謝啦！
這個(gè)怎么算的？為什么我算的是這個(gè)
老師您好，這里周老師講解的不太理解，因?yàn)橛?jì)算CVA的話，既然這里credit spread average是相同的，那么計(jì)算出的PD就是相同的。周老師這里說的折現(xiàn)那應(yīng)該是敞口的時(shí)候才考慮吧，PD怎么折現(xiàn)呢，不太理解...謝謝老師！
沒看懂
63題，為什么cva不用費(fèi)率的方式算？如何看出來的？
99題，題目問的是：以下哪種信用支持方法不會(huì)影響tranch x的信用質(zhì)量，那不就是說哪個(gè)方法能保證tranch x的本息能正常支付么？A\B\C三個(gè)選項(xiàng)都能保證tranch x的信用質(zhì)量啊，這題是不是問的有問題啊
86題，150bps是半年支付一次，為什么不轉(zhuǎn)成年化的收益率，即：（1+1.5%/2）^2=（1+r)
老師，您好，請問這里老師講的當(dāng)損失是從大到小排列的時(shí)候，為什么WCL要選大于顯著性水平的呢？如果選大于顯著性水平的loss會(huì)偏小，這樣不夠謹(jǐn)慎，與上面一條說的選大于置信水平的不太一致。
請問第99題里說KMAC issue了ABS，那么就是說KMAC充當(dāng)了SPV的角色。那如果KMAC留有了reserve的話，那么也應(yīng)該是對(duì)資產(chǎn)池形成了保護(hù)呀？
計(jì)算BVCA時(shí)，采用credit spread的方式為什么就不用考慮存活率了？
視頻1:20:53，板書第四步，這個(gè)數(shù)為啥是上年數(shù)直接成1.05，我覺得是不是漏了1750000，這個(gè)每年不是都有1750000嗎，為什么第五年沒有啊
第145題，為什么用1-e^(-7%*3)計(jì)算不出結(jié)果？
老師， 這樣分的話，equity investor 可以獲得 30%的利息（15mil/50mil）,這個(gè)收益水平對(duì)嗎？也太高了吧
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