老師這道題本身我會了, 我想問的是: 1)如果問的是"該投資者投資于junior層級,那多少loss開始他會受損?"難道就是100? 2)如果問的是"該投資者投資于subordinated A層級,那多少loss開始他會受損?"難道就是40? 3)如果問的是"該投資者投資于subordinated B層級,那多少loss開始他會受損?"難道就是10? 這些都對嗎?謝謝
請問這是指低于threshold的部分是有抵押還是無抵押?謝謝
為什么是低估?謝謝
請問這里是假設(shè)各個PD都一樣?我看課件沒寫啊...
老師您好，我想問下兩年期，半年復(fù)利，用近似式怎么計算呀，就是附圖最后一個例子，謝謝
這里的long和short是怎么判斷的呀？A給C30元，就是A買了C一件東西，不是long嗎？
老師，第二條支付順序可以詳細講解下嗎？
A向B買入calloption，call=5，cva=2，為什么CVA=2是減去的？
老師，這一章一直在講風險中性，可以講講風險中性嗎？
請老師幫忙推導(dǎo)阿爾法即為貝塔m
怎么理解 exposure是賺的錢呢？理解不了，麻煩老師再講下，謝謝
這里面的risk-sensitive可以具體解釋一下嗎？
老師舉的walkaway的IRS的例子是不是就體現(xiàn)了第二點，A的MtM是負的，B違約對A有利？
fenmu是如何得到下面那一步的？
LR就是LGD嗎？
程寶問答
金程問答