老師，請問我們在用kmv算dd的時候都是用firm value帶入k吧，我沒有印象用equity加長短期debt呢？長短期debt不是算k的嗎？如果這里v可以這么算那為啥merton的s不可以這么算？那a選項說kmv用current equity value的說法還是不太理解
老師第45題的D選項，如果把distribution中，小于0的部分看成尾部，那么波動率增加，會導(dǎo)致尾部變肥，導(dǎo)致大于0的部分占比下降，EE應(yīng)該是會下降才對啊
這道題請老師講一下
老師請問108題，8.75%和7.5%怎樣理解，差額為什么是投資者的，7.5不是付給投資者了嗎
老師，這道題的講解我記得在百題里有相似的問題，你這里說的CVA，考慮的是對手方的信用問題，從您的講解來看，更像BCVA，是考慮NETTING后的。如果僅僅考慮對手方，我覺得B沒有問題，因為雙方都上升了違約率。
老師，在用merton模型時，我有一個問題，如果題目中說的用physical PD,d1或d2中的R應(yīng)該用資產(chǎn)的收益率，但在計算equity時，K折現(xiàn)那里還是應(yīng)該用無風(fēng)險收益率吧？
老師 麻煩解釋一下信用百題第三題 反復(fù)計算 得不出答案A
請問64題，BC選項，為什么航空公司PD上升，Oil價格上升，原油公司PD上升，Oil價格下降，謝謝
老師，這道題不是零coupon可以用精確式嗎？
老師好，25題D如果改成正確的要怎么說
老師，請問這里的marginal EE和initial EE是什么？
Q63，請問可以直接用公式cva=PV（EE）*spread計算嗎？cva1=（15-13）/1.02*1.8%；cva2=（15-13）/1.02^2*3%…最后相加嗎？
請問涂藍(lán)這句話怎么理解？two cash flow是哪兩個？
老師，為什么number of slice on tails增加，ES會增加呢？
請問wcl=3*20000中的20000如何得來的，謝謝
程寶問答
金程問答