49題的三四選項(xiàng)還是不懂，老師解答了等于沒解答，不太理解，老師能再解釋一下嘛？感謝
老師，17題，二的說法，傳輸變量具體是有指代嗎
市場(chǎng)百題，第三題，為什么forward的delta等于1？
老師，B和C都說的標(biāo)的資產(chǎn)是股票嗎？
老師，題目中，最后一句話，什么意思，對(duì)解題有什么影響啊？
此處X1和幣X2代表的是價(jià)值，不是收益率吧？
知道是偏向右邊的，但不知道為啥選C
老師您好 這是百題的題目 選項(xiàng)d中an other 是stock吧 打印錯(cuò)了嗎
老師，為什么等式兩邊都的Δy是相等的??？題目并沒有說啊
老師 您好 我有點(diǎn)不太理解這幾個(gè)failures：1.當(dāng)相關(guān)系數(shù)下降的時(shí)候，equity的spead上升則equity價(jià)值下降，同時(shí)mezz的spread下降則mezz的價(jià)值上升，故long equity同時(shí)short mezz 虧前，這個(gè)相關(guān)系數(shù)是不是指什么相關(guān)系數(shù)？是兩個(gè)人產(chǎn)品價(jià)值的價(jià)值的相關(guān)系數(shù)嗎？還有spread這個(gè)是不是代表風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)高spread就大？2.危機(jī)來臨前，相關(guān)系數(shù)下降的，所以failure虧損 如果危機(jī)來了那么相關(guān)系數(shù)上升 則1中策略可能賺錢3.但是危機(jī)很嚴(yán)重的時(shí)候，產(chǎn)品會(huì)違約，產(chǎn)品之間違約相關(guān)系數(shù)增加，都會(huì)違約，此時(shí)產(chǎn)品價(jià)值的相關(guān)系數(shù)也會(huì)很高，所以都違約都虧損4.為什么強(qiáng)化課老師在failure1這里加了個(gè)保險(xiǎn)cds那是什么 還是說CDO有相似的策略與CDS一樣 不是很明白 因?yàn)榘咐?也提到了保險(xiǎn)
老師，為什么顯著性水平低，一類錯(cuò)誤就低呢？一類錯(cuò)誤是拒絕正確的，不是應(yīng)該隨著顯著性水平越來大，要去除的數(shù)據(jù)越來越多，不是更容易出去原本正確的數(shù)嗎？那一類錯(cuò)誤不是反而更高嗎？
請(qǐng)問下: 1. 這個(gè)積分變量p是confidence level還是significance level? 2. 換句話說, 我們說的95%VaR中的這個(gè)置信水平是這里的積分變量嗎?謝謝
請(qǐng)解釋下這里謝謝
老師好，市場(chǎng)百題61題，主講老師說利率二叉樹都是對(duì)短期利率建模，短期利率的時(shí)間范圍是多少呀？多長(zhǎng)時(shí)間范圍內(nèi)的利率算作短期利率呀？
62題的Statement1的講解這里不太能理解。根據(jù)老師畫的圖，R1指的是與R0不同期限的利率，可以假設(shè)：R0是3個(gè)月的rate,R1是6個(gè)月的rate。那么截圖2中的式子1，我覺得就不對(duì)了。維度不一樣。式子1中的R0和R1應(yīng)該是不同時(shí)間點(diǎn)的3個(gè)月的利率，不可能涉及到6個(gè)月的利率。
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