老師，risk factor是哪部分講的？
譜風險度量和一致性度量的定義是一樣的？
statement1中說事件中缺少統(tǒng)一的標準，巴塞爾不是有統(tǒng)一的規(guī)定么？您回答其他同學說是不同的風險計量VaR的標準不統(tǒng)一，但是題目中并不能看出是在描述不同風險之間計量VaR的方式呀。
老師好，能總結一下FRTB上有哪些要點嗎？
老師，能不能麻煩畫一下如果出現(xiàn)了more convex那條曲線會如何變化呢，是靠近左下角變化還是向右上角變化呢
第一個選項中的偏度，應該是左偏還是右偏
老師 講下波動率皺眉呢？聽課也沒聽太懂。
在這個模型里面，是不是basis point volatility和yield volatility重合了，都是σ？
請問為啥標的資產的VaR計算是 u*δ*P而不是這節(jié)課老師用的那個normal VaR P*（u-z*δ）
老師，我記得之前講過，VaR(5%, 1day)=10m,指一天之內5%的概率出現(xiàn)損失大于10m，或者一天之內95%的概率出現(xiàn)損失不會超過10m。這里的選項還是不太理解。
the nominal yield changes by 1.0274 basis points per basis point change in the real yield，為什么不是理解為△Yr=1.0274*△Yn
習題冊61題C選項，62題A，C，D選項老師可以給講一下嗎，解析不太懂。
請問老師這個題的知識點在哪里，我剛開始基礎聽課，聽的梁老師的課，感覺題目里的知識點完全沒有見過，甚至聽解析的時候也完全沒有講過的印象，這種情況已經遇到好幾次了，不知道應該怎么解決
A選項到底怎么理解？看了前面同學的提問，有的老師回答是通過copula可以在不考慮變量原分布的情況下計算得到變量間的相關關系，這一過程即使變量原分布是非橢圓分布也依舊是可以達成的，那也就是說copula是可以用于非橢圓分布的？但是一些老師又說copula不能用于非橢圓分布，包括對于第三個選項中如果將correlation換成copula是否正確這個問題都有不同的答案，能不能請各位老師統(tǒng)一一下講解？？
老師好，f RTB的考點有哪些請老師總結一下謝謝
程寶問答
金程問答
